SAP 크리스티안 괵켄안 ISM 금융서비스 부사장

“바젤Ⅱ는 새롭게 도입되는 제도인 만큼 금융기관별로 여러 방식의 프로토타입을 구현하는 과정이 필요합니다.”

이번달 초 방한한 괵켄안 SAP ISM 금융서비스 솔루션사업부 부사장〈사진〉은 유럽의 구현 사례를 고려했을 때 가장 좋은 방식은 시행착오를 줄일 수 있도록 프로토타입을 구현해보는 것이라고 설명했다.

바젤Ⅱ 제도는 유럽에서 태동된 만큼 유럽에서 가장 먼저 이를 위한 시스템이 구현되고 있다. 괵켄안 부사장은 “비교적 성공적으로 제도에 접근하고 있는 유럽의 대형은행은 내부에서 검증할 수 있도록 규제 산출 모델을 어드밴스드, 스탠다드 모델로 다양하게 적용해 보고 있다”고 설명했다. 이와 동시에 단순하지만 규모가 커서 파급효과가 큰 상품 포트폴리오를 선택해 자본산출효과 등을 분석하는 과정이 필요하다.
괵켄안 부사장은 관리 모델에 대해서는 “유럽의 은행들은 리스크 관리를 분산시키는 분산형을 선호하고 있다”고 덧붙였다. 분산형은 일관성, 정합성 등에서 중앙집중형에 비해 단점이 있지만 책임을 분산시킬 수 있다는 면에서 리스크 관리에 효율적이기 때문으로 분석하고 있다. 이에 따라 유럽은행 중 바젤Ⅱ를 채택하고 있는 은행의 92% 정도가 분산형을 채택하고 있다.

괵켄안 부사장은 “유럽은행은 프로토타입 구현을 완료하는 단계”라며 “유럽의 은행들도 국내 금융기관들처럼 혼란기를 겪었다”고 설명했다. 프랑스, 스페인 등이 관계법 적용을 연구하면서 오랜 기간을 소비했던 국가들이다. 프랑스에서는 프랑스 내부 법의 적용 여부를 검토해 최대한 변경폭이 적도록 규제를 만들었다.

특히 중소은행들에게는 바젤Ⅱ 규제가 분리하게 적용될 수 있어 유럽에서도 이에 대한 논의가 활발했다. 괵켄안 부사장은 “그러나 향후 중소은행의 건정성 회복에도 도움이 될 것으로 판단돼 적용이 중소 금융기관으로 확대됐다”고 말했다. 일본 등도 중소 금융기관에 바젤Ⅱ를 적용하기로 방침을 정한 바 있다.

괵켄안 부사장은 “일본 지방은행인 기요방크, 쉬즈오카 등 3개 지방은행에 SAP 바젤Ⅱ 솔루션을 공급했다”고 강조했다. 일본 3개 지방은행은 투자를 합리화하기 위한 방안으로 3개 지방은행이 함께 시스템을 도입했다.

한편 SAP코리아는 국내에서는 현재 모델을 확정짓는 단계로 분석, 국내 업체들과 협력으로 시장을 공략할 계획이다. SAP는 12개국 30개 은행 등에 바젤Ⅱ 솔루션을 공급해 관련 노하우를 국내 시장에 접목해 공급사례를 확대해나간다는 전략이다.


송주영 기자 jysong@fntimes.com