“바젤Ⅱ 대응 국가·은행 환경에 맞춰야”

바젤Ⅱ 대응을 위한 준비는 각 나라와 은행의 환경에 맞춰 이뤄져야 할 것이라고 제기됐다.

또 바젤Ⅱ 도입에 있어 각국의 금융환경에 맞는 효과적인 방안에 대해서도 바젤은행감독위원회는 언제든지 협의를 진행해 나갈 계획이다.

지난 9일 한국은행이 주최한 금융안정세미나에서 발표자로 나선 국제결제은행(BIS) 바젤위원회 료조 히미노(Ryozo Himino) 사무총장은 ‘바젤Ⅱ의 주요 내용 및 효과적인 도입방안’이라는 주제 발표를 통해 이 같이 밝혔다.
히미노 사무총장은 “바젤Ⅱ 도입시 금융기관에 대한 자기자본규제에 있어 리스크 민감도가 높아짐에 따라 경기 불황기에 은행의 자기자본보유 부담이 증가하고 그 결과 은행 대출이 축소되는 경기순응성 문제가 심화될 수 있다”고 우려했다.

현재 바젤위원회는 이러한 점을 감안해 그동안 필요자기자본규모 산출시 리스크 민감도를 완화하고 각 은행의 적정 자기자본 수준 평가시 스트레스 테스트 실시를 의무화 하는 등 다양한 노력을 진행하고 있다.

히미노 사무총장은 “각국 정책 당국과 은행들도 바젤Ⅱ 도입에 따른 부정적 영향을 최소화 할 수 있도록 사전대책을 강구해야 한다”며 “이와 함께 바젤Ⅱ가 의도하고 있는 금융기관의 리스크 관리능력 및 금융시장의 안전성 제고의 긍정적 효과를 극대화 할 수 있는 다양한 방안에 대해서 지속적인 연구가 이뤄져야 한다”고 제시했다.

한 예로 “현재 국내 대부분의 시중은행이 선택하고 있는 측정 방법인 ‘고급측정법’을 적용하는 것이 무조건 적으로 좋은 것은 아니다”며 “은행 환경을 고려한 후 선택하는 것이 중요하다”고 설명했다.

새로운 자기자본규제제도인 바젤Ⅱ는 국제결제은행 바젤위원회가 지난 1988년 국제 은행시스템의 안정성 제고를 위해 처음 바젤Ⅰ을 도입한 이후 90년대부터 금융환경 변화로 인해 제도의 유효성이 저하돼 도입됐다.


▲ 지난 9일 한국은행 대회의실에서 금융안정 세미나가 개최됐다. 이날 세미나서 국제결제은행 바젤위원회 료조 히미노 사무총장이 ‘바젤Ⅱ의 주요 내용 및 효과적인 도입방안’에 대해 발표했다.

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신혜권 기자 hkshin@fntimes.com