KIS채권평가 KTB트랙 개발

KIS채권평가가 현재 1일 2회로 발표되는 국채선물 대응 현물시세를 실시간으로 추정 공시하는 시스템인 KTB 트랙을 개발, 오는 7일부터 자사 홈페이지와 인포맥스 등의 증권정보사이트를 통해 발표한다고 밝혔다.

KTB 트랙은 기준채권과 상관성이 높은 채권종목들의 실시간 유통자료를 바탕으로 국채선물에 대한 현물가격을 실시간으로 유추하는 시스템으로 코스피200의 경우 30초 간격으로 공시할 수 있다.

7일 KIS채권평가 관계자는 “최근 금리 변동성 증가에 따라 금리변동 위험에 대한 헤지수요가 늘어나면서 국채선물의 거래량이 폭증하고 있다”며 “선물거래가 가장 활발히 일어나는 무렵에는 이미 국채선물에 포함된 채권들의 거래가 감소해 있는 상태이기 때문에 현물의 실시간 정보를 파악할 수 있는 시스템이 필요”하다고 설명했다.
이에 따라 KIS채권평가는 기준채권과 상관성이 높은 채권 종목들의 실시간 유통자료를 바탕으로 국채선물에 대한 현물가격을 실시간으로 유추할 수 있는 KTB트랙을 개발하게 됐다고 밝혔다. KTB트랙은 선물거래소 발표 일별 스팟 가격과의 상관계수가 98.86% 일치하며 일중 현물 바스켓에 대한 추정가격이 안정적으로 변동할 수 있게한다.

또한 국채선물 거래의 기본 축인 현물가격에 대한 실시간 시세정보가 제공됨으로써 현물시세 탐색에 소요되는 비용을 감소시킨다고 관계자는 설명했다.

KIS채권평가 관계자는 “KTB트랙은 현물시세에 대한 정보의 공유로 국채선물시장의 투명성을 제고시킬 수 있을 것으로 기대된다”며 “국채선물과 현물시세간의 왜곡현상을 바로잡아 헤지와 차익거래의 실행이 용이해질 수 있을 것”이라고 말했다.

KIS채권평가는 KTB트랙의 채권 유통자료 및 통계적 추정방법을 이용하여 현물지수를 산출하고 이를 오는 7일부터 자사 홈페이지와 증권 및 채권정보 사이트인 인포맥스와 본 웹을 통해 제공할 예정이다.


임상연 기자 sylim@fntimes.com