금감원, 은행 리스크관리 강화 착수

금융감독원이 은행들의 리스크관리에 역점을 두기로 했다.

금융감독당국이 내년 새로운 BIS(국제결제은행) 자기자본비율 적용을 앞두고 은행권에 대해 주식, 채권 투자시 리스크 관리를 대폭 강화하는 방안을 마련하고 있다. 중도매각계정에 편입된 채권, 주식을 1년 이내에 매각할 수 없도록 제한하는 방안도 논의되고 있다.

유가증권 투자 등 금융상품에 대한 포지션을 "트레이딩"과 "비트레이딩"으로 명확히 구분하고 중도매각 채권 및 투자주식을 매매할 때는 리스크관리 부서와 사전에 협의하는 방안도 추진되고 있다.
23일 금융감독원에 따르면 이같은 내용의 리스크관리 방안이 포함된 트레이딩 지침을 은행별로 만들게 해 금융감독원의 승인을 받도록 할 방침이다.

금감원은 은행권의 의견을 수렴, 표준 지침을 만들고 신 BIS비율이 적용되는 내년 1월1일부터 은행별로 트레이딩 지침에 따라 주식, 채권에 투자하도록 할 계획이다.

금감원 관계자는 "트레이딩 지침은 은행들이 시장리스크에 과도하게 노출되는 것을 막고 리스크를 측정, 관리하기 위한 것"이라며 "시장리스크가 BIS에 영향을 주는만큼 은행별 트레이딩 지침에 대해 금감원의 승인을 받도록 할 방침"이라고 말했다.

금감원이 마련중인 표준 지침의 적용범위는 은행계정(상품, 투자 포함), 신탁계정, 연결대상 자회사 등으로 은행별로 리스크 관리부, 자금부, 신탁부, 준법감시부 등 투자 및 리스크 관리 담당 부서를 두도록 했다.

주식, 채권, 파생상품 등 투자 포지션은 트레이딩(trading)과 비트레이딩(banking)으로 구분하고 트레이딩 의도를 갖는 거래와 그렇지 않은 거래를 구분했다.
트레이딩 포지션으로 분류됐더라도 보유의도가 바뀌거나 장기간 매매하지 않을 경우 비트레이딩으로 재분류할 수 있으나 리스크 관리부서와 사전 협의해야 한다.

특히 포지션 구분과 관리를 위해 별도의 장부를 유지하고 관리 데스크도 분리해 운용하며 중도매각 채권, 주식의 매매는 리스크 관리 부서와 사전 협의하도록 했다.

매입, 매각 사유에 대한 기록을 유지하고 특별한 사유가 아니면 중도매각 채권, 주식을 일정기간 이내에 매각할 수 없도록 했다.

금감원 관계자는 "기업회계기준에는 중도매각 유가증권의 매각 금지기간에 대해 예시로써 1년을 제안하고 있다"며 "처음에는 매각금지 기간을 1년으로 규정하는 방안을 논의했으나 은행들의 의견이 달라 협의중"이라고 말했다.
이 관계자는 "실무차원에서는 중도매각 금지 시한을 굳이 1년으로 못박을 필요가 없다는 의견도 있지만 확정된 것은 아니다"고 덧붙였다.



김성욱 기자 wscorpio@fntimes.com