한미銀 리스크 관리체제 정비 완료

지난해 2월 리스크관리 전담부서를 신설한 한미은행이 최근 은행 전체 최적의 포트폴리오 구성을 위한 사업부 단위의 최적자본배분을 통해 건전하고 안전한 국내 최고 우량은행을 목표로 내실 있는 리스크관리에 행력을 집중하고 있다.

14일 금융계에 따르면 한미은행은 지난해 2월 리스크관리팀을 신설한데 이어 10월 리스크관리본부 설치, 올해 6월에는 리스크관리팀과 크레딧리뷰팀을 통합해 리스크관리팀으로 확대함으로써 리스크관리 조직 개편을 마무리했다.

한미은행은 다른 은행들이 외국금융기관의 리스크관리 시스템 도입에 치중하고 있는데 반해 은행 환경에 적합한 리스크관리체제 기반 구축이 선결 과제라는 판단아래 외부기관에 자문을 의뢰했다. PwC 삼일회계법인과 LKFS사로부터 지난해 9월부터 올해 3월까지 리스크관리 전략, 리스크관리 조직, 자본배분 및 한도제도, 리스크측정 등 리스크관리 전분야에 대해 컨설팅을 받았다.
한미은행은 PwC 삼일회계법인과 LKFS사의 컨설팅 결과를 바탕으로 마스터플랜을 확정해 세부이행 계획을 수립해 추진중이다.

또 현재 실시하고 있는 부서별ㆍ자산별 리스크 허용한도 설정 및 관리를 통한 위험자본배분제도의 정교화를 위해 리스크관리체계 기반 정비를 위한 전담 T/F도 구성했다.

선진금융기법을 활용한 파생상품에도 한미은행은 투자를 확대하고 있다. 이를 위해 기존의 주식·채권·FX 부문의 분석기능과 리스크관리를 강화했고 원화 및 외화 트레이딩 시스템을 선진화된 시스템으로 재구축중이다.

한미은행은 시장리스크관리 시스템은 내년 1/4분기에, 신용리스크관리 시스템은 내년말까지 완료할 계획이다.

특히 리스크관리 시스템 도입시 시나리오 분석, 위기상황 분석, 사후검증 기능 등 선진화된 리스크관리 기법도 포함할 예정이다. 또 감독당국의 승인을 얻어 시장리스크를 반영한 신BIS기준 자기자본비율 산출에도 리스크관리 시스템을 활용할 계획이다.
한미은행은 과거 신용등급별 손실율을 기초로 대손충당금 적립 대상 자산에 대해 미리 대손충당금을 설정함으로써 합리적인 평가체계, 효율적인 자본배분 시스템, 미래손실 위험대비체계 등을 위한 시스템을 구축하고 있다.

기존에 사용중인 ALM시스템도 한 단계 업그레이드해 전면 재구축함으로써 활용도의 극대화를 도모하고 있다. 한미은행은 올해부터는 내부이전가격제도를 시행, 본부의 업무원가를 반영하는 원가관리체계를 수립함으로써 경영관리시스템의 구축을 완료했다.

이러한 노력들은 시스템을 통한 효율적인 리스크 측정과 더불어 은행경영의 성과를 ROA또는 ROE 평가체계로부터 진일보한 형태인 리스크 반영 성과평가(RAPM, Risk Adjusted Performance Measurement)체계 구축을 궁극적인 목표로 하고 있다.

한미은행은 2001년 12월말부터 도입되는 신BIS기준 자기자본비율제도 준비에도 만전을 기하고 있다. ‘옵션에 대한 신BIS 표준 방법 및 내부 모형의 적용 방안’ 등 리스크관리 기법에 관한 연구 결과를 외부 기관을 통해 수차례 발표하는 등 금융권의 리스크관리 기법 향상에도 기여하고 있다.



박준식 기자 impark@kftimes.co.kr