[인터뷰 ] 주정명 토스뱅크 CRO “인뱅 리스크관리 기준 제시할 것”

[한국금융신문 우한나 기자] “토스뱅크의 지속적인 프로세스 및 시스템 개선을 통해 혁신과 안정적 수익을 확보하는 한편 인터넷전문은행 리스크관리의 기준을 제시하는 은행이 되고자 한다.”

주정명 토스뱅크 최고위험관리책임자(CRO)가 인터넷전문은행 특유의 리스크를 체계적으로 관리하며 지속가능한 성장 발판을 마련하고 있다.

하나은행 출신 리스크관리 전문가인 그는 토스뱅크의 출범 초기부터 리스크관리 체계의 설계와 내재화를 주도하며 ‘리스크관리 모범 사례를 제시하는 인터넷은행’을 목표로 조직과 시스템 전반을 고도화해 나가고 있다.
◇ 하나은행 출신 리스크관리 전문가

주 CRO는 1975년생으로 인하대 수학과를 졸업하고 연세대 응용통계학 석사, 고려대 정보보호대학원 경영공학 박사 과정을 수료했다.

2001년부터 하나은행 영업점, 종합리스크관리부, 신용리스크관리부(부장·팀장)를 거치며 리스크관리 업무를 두루 경험했고, 2020년 10월 토스뱅크에 합류했다.

현재는 토스뱅크 위험관리디비전에서 재직 중이며 최고위험관리책임자를 맡아 연체율, 부실 등 은행 전반의 리스크를 통합적으로 관리하고 있다.

주 CRO는 “체계화된 은행에서의 풍부한 경험이 긍정적으로 작용했다”며 “20년 이상 금리·유동성·신용리스크 관리 부문을 다뤄 온 경험이 인터넷전문은행의 주요 리스크 대응 기반이 됐다”고 말했다.
주 CRO는 토스뱅크가 준비 법인이던 단계부터 합류해 제로베이스에서 리스크관리 체계를 설계하고 내재화해 온 인물이다.

그는 “신생 은행이라는 특수성 때문에 제로베이스에서 리스크관리 체계를 구축해 나가야 했던 점이 어려운 과제였지만, 성공적으로 고도화해 나가고 있다고 생각한다”고 밝혔다.

◇ 중저신용자 확대 속 CSS·연체율 정교화

인터넷전문은행은 시중은행과 달리 중저신용자 포용이라는 과제를 안고 있다. 또한 비대면 중심의 영업 특성까지 더해지면서 높은 고객 접근성이 변동성 큰 자금 유출입으로 이어지고 있다.

이는 전통 은행들이 상대적으로 경험하지 못한 새로운 리스크 요인으로, 주 CRO가 감당해야 할 책임도 그만큼 막중하다.

특히 중저신용자 대출 확대를 요구받고 있는 상황에서 신용평가시스템(CSS)과 연체율·부실률 통제 등 정교한 리스크관리 체계 필요성이 커졌다.

실제로 토스뱅크의 올해 1분기 기준 중저신용자 대출 비중은 34.3%(3개월 평균 잔액 기준)로, 2024년 새 기준 도입 이후 5개 분기 연속 목표를 초과 달성했다.

신규취급액 비중도 30.4%를 기록해 목표치인 30%를 넘어섰다. 토스뱅크는 2021년 10월 출범 이후 팬데믹과 경기불안 등 어려운 여건 속에서도 1분기까지 총 32만8000명의 중저신용자에게 총 9조 원 규모의 대출을 공급했다.

주 CRO는 “중저신용자 대출 확대가 은행의 건전성 관리 난이도를 높이는 것은 부정할 수 없는 사실”이라면서도 “이를 극복하기 위해 다양한 금융 변수를 개발하고 신용평가모형에 반영하는 등 지속적인 CSS 고도화 작업을 통해 대응하고 있다”고 설명했다.

연체율 등 부실 지표에 대해서도 경영계획 수립 단계에서부터 리스크 전망 및 목표를 설정해 전사적 차원에서 대응하고 있다는 게 그의 설명이다.

이러한 노력의 결과로 토스뱅크의 자본적정성 지표는 뚜렷한 개선세를 보이고 있다.

올 1분기 기준 자기자본비율(BIS)은 15.90%로, 전년 동기(14.87%) 대비 1.03%p 상승했다. 위험가중자산(RWA) 비중이 낮은 전월세자금대출의 지속 확대와 흑자전환에 따른 자기자본 감소 요인 해소가 긍정적으로 작용했다.

손실흡수능력을 나타내는 대손충당금적립률도 285.62%로, 전년 동기(206.35%) 대비 79.27%p 상승해 안정성이 더욱 강화됐다. 연체율(1.26%)과 고정이하여신비율(0.98%) 역시 각각 0.08%p, 0.21%p 하락하며 전반적인 건전성 지표가 안정적 수준으로 향상됐다.

◇ 조직개편으로 리스크관리 체계 강화

토스뱅크는 각종 리스크 이슈 대응은 물론 리스크 측정·관리 체계 정비, 경영계획 수립 단계부터 리스크 전망 및 목표 설정, 데이터 중심 의사결정 체계 고도화 등 지속적인 프로세스 개선 및 시스템 혁신을 추진해 왔다.

이 같은 흐름 속에서 효율적인 리스크 대응을 위해 기존 6개 팀 체제로 분산돼 있던 조직을 3개 본부와 CRO 직속팀 체계로 개편했다. 리스크관리의 실행력을 높이고, 전략적 통제를 강화하기 위한 조치로 분석된다.

주 CRO는 “리스크를 관리하는 목적은 단순한 통제를 넘어 은행의 혁신과 수익을 안정적으로 확보하기 위한 것”이라며 “이사회 차원의 리스크 정책 및 관리 목표 수립, 상시 리스크 모니터링 정보 제공 등 다양한 방법을 활용해 비합리적인 혁신이나 지나친 수익 추구를 지양하고 리스크 기반 의사결정이 이뤄질 수 있도록 역할을 다하고 있다”고 강조했다.

◇ “핵심은 견고한 리스크 거버넌스 확립”

주 CRO는 토스뱅크 리스크관리 방향성에 대해 “가장 우선순위에 두고 있는 과제는 견고한 리스크 거버넌스 확립”이라고 밝혔다.

그는 “토스뱅크는 출범 4년차에 이르기까지 다양한 신규 상품 및 프로세스를 도입하면서 안정성 확보를 위한 능동적인 리스크관리 체계를 구축해 왔다”며 “이제는 성장기를 지나 안정기로 접어들어야 하는 시점인 만큼 급변하는 거시경제 및 대내외 환경에 유연하게 대처할 수 있는 위기상황 대응 프로세스를 마련하는 데 집중하고 있다”고 말했다.

특히 금융 환경의 불확실성이 다양하고 예측하기 어려운 방향으로 전개되면서 적시성 있는 의사결정을 내리는 데 어려움이 커지고 있다.

이에 토스뱅크는 다양한 시나리오 기반의 거시경제 전망을 고려한 위기상황 분석 체계를 마련하고, 실시간 리스크 모니터링 시스템을 고도화함으로써 다면적 시니리오에 기반한 데이터 중심 리스크 의사결정 체계를 갖추고 있다고 설명했다.

향후 예상되는 주요 리스크로는 국제 정세의 불확실성과 대내외 금융시장 변동성을 꼽았다.

주 CRO는 “해당 리스크가 해소되지 않은 현시점에서는 소매금융의 리스크가 단기간 내 안정화되기 어려울 것으로 예상한다”며 “이에 대응해 토스뱅크는 유연하고 다각화된 포트폴리오 분석 및 신용전략 수립을 통해 부실 위험을 효과적으로 통제하고, 실시간 리스크 모니터링 기반하에 적시성 높은 대응 전략을 유지할 계획”이라고 전했다.

이어 “이러한 리스크관리 고도화가 토스뱅크의 지속적인 성장 기반을 마련하는 데 기여할 것”이라고 덧붙였다.

우한나 한국금융신문 기자 hanna@fntimes.com