서상훈號 어니스트AI, AI 기반 챌린저뱅크 컨소시엄 참여 추진 [온투업 10주년 현주소 (4)]

[한국금융신문 김다민 기자] 온라인투자연계금융업이 국내에 개막한지 10년이 지났다. 10년 간 꾸준히 성장세를 보이며 자리잡고 있는 가운데, 온투업체들이 다양한 사업에도 진출하는 모습이다. 이에 온투업체들이 10년 간 사업 구조, 조직, 목표 등에서 어떠한 변화를 이뤄냈는지 살펴본다. <편집자주>

어니스트AI(대표이사 서상훈)가 온라인투자연계금융업(이하 온투업)의 본업을 넘어, 금융AI 전환(AX) 전문 기업으로 사업을 확장해 나가고 있다.

2015년 출범 이후부터 개인신용대출을 시작으로 본업에서도 입지를 구축해 온 어니스트AI는 AI 신용평가와 대출 플랫폼을 필두로 한 혁신기술로 금융기관의 AI 전환(AX)을 돕는 기술 파트너로 거듭나고 있다.
어니스트AI는 출범 당시 대안신용평가 모델을 중심으로 개인신용대출 상품을 선보이며 업계의 주요 플레이어로 자리 잡았다. 이후 주택담보대출과 부동산PF, SCF(어음매출재권담보) 등으로 상품군을 확장해 개인 투자자들의 요구에 맞춰 대출 포트폴리오를 꾸준히 다양화했다.

그러나 2022년부터 시작된 급격한 금리 인상과 이에 따른 경기 위축을 결정적 계기로 개인투자 비중을 줄이기 시작했다.

특히 개인 투자자들이 선호했던 부동산 PF 상품에서 거시경제적 리스크가 통제 범위를 넘어서면서, 안정적인 중수익 투자 제공이 구조적으로 어렵다고 판단했기 때문이다. 신규 상품 취급을 중단했지만, 기존 투자자 보호를 위해 전담조직을 그대로 유지하며, 채권 관리와 회수에도 총력을 기울이고 있다.

실제로 어니스트AI가 올해 상반기 기준으로 취급한 누적 연계대출액은 1조4269억원으로 잔액은 약 404억원 수준에 이른다.

부동산PF·주택담보대출 등 일부 상품군에 대해 꾸준히 관리해 왔으나, 대출잔액 감소로 인해 연체율이 일시적으로 높아진 것으로 나타났다. 연체율의 경우 2023년 말 9.01%에서 2024년 말 13.73%까지 상승했으나, 올해 6월 말엔 11.34%로 소폭 하락세를 기록했다.
어니스트AI는 지난해 6월 사명을 변경하며 본격적으로 기술 금융회사의 정체성을 강화했다. 사명 변경 배경에는 인공지능 기술 및 데이터 분석 연구 개발에 대한 그간의 투자 및 노력이 있다.

기존 사명인 어니스트펀드는 AI 대출 위탁제조 플랫폼(BaaS)의 이름으로 사용하고 있다. 어니스트펀드는 회사의 핵심 AI 기술인 기술인 ‘렌딩인텔리전스’를 적용해 구현한 중금리대출 특화 AI 플랫폼이다.

렌딩인텔리전스는 AI 기반의 여신 의사결정 엔진으로, 기존 신용평가모델(CSS)로는 식별하기 어려운 복잡한 유형의 리스크를 예측할 수 있는 AI 모델을 비롯해, 수많은 전략 조합 탐색, 포트폴리오 수익률 극대화까지 수행한다.

어니스트펀드는 AI 대출 위탁제조 플랫폼(BaaS)으로서 6개 저축은행(▲고려 ▲다올 ▲세람 ▲스마트 ▲엠에스 ▲인천)에 공급 중이며, 이를 통해 현재 온투업-저축은행 연계투자 취급액의 50%를 차지하는 성과를 이루었다.
지난 7월 온투업-저축은행 연계투자 누적 취급실적이 100억원을 달성한 가운데, 어니스트AI가 점유율이 가장 높은 것으로 나타났다. 온투업계에 따르면 어니스트AI가 51억원의 연계투자 대출을 취급해 약 50%로 가장 높은 비율을 나타냈다. 이어 PFCT와 에잇퍼센트가 22억원으로 21.6%를 차지했다.

아울러, 최근에는 다수의 2금융권 기관은 물론 1금융권인 제주은행에 구독형 솔루션으로 렌딩인텔리전스를 공급하고 있다. 향후 꾸준히 공급 금융사를 늘려 올해 안에 12곳 이상 금융기관과 협력체계 구축을 목표로 하고 있다.

이러한 성과의 배경에는 R&D 인력 충원이 있었다. 특히 지난 2021년 하반기 NICE평가정보 출신인 신윤제 소장을 영입해 인공지능연구소를 설립하기도 했다. 신 소장은 NICE 내에서도 다양한 AI 연구와 솔루션 개발을 이끈 업계 전문가로, 그를 중심으로 AI 연구진을 꾸렸다.

인공지능연구소에서 신용평가에 특화된 알고리즘 연구와 더불어 AI 플랫폼의 핵심 공정 기술이자 금융기관을 위한 AI 솔루션인 렌딩인텔리전스 개발을 이끌었고, 회사가 AI에 본격 드라이브를 거는 계기가 됐다.

어니스트AI 관계자는 "현재 R&D 인력이 전체 인원의 3분의 1을 차지하며, 국제 수학 올림피아드 메달리스트, 산업공학 박사 등이 포진해 기술력을 강화하고 있다"고 말했다.

어니스트AI는 금융AI 전환(AX) 시장에서 독보적인 입지를 다지며, 차기 사업 목표와 비전을 구체화하고 있다. 올해 하반기엔 ▲AI 대출 위탁제조 플랫폼 이용 기관 확대 ▲렌딩인텔리전스 구독 계약 확장 ▲AI 기반 챌린저뱅크 컨소시엄 참여 ▲금융 특화 AI 에이전트 출시를 주요 목표로 내세웠다.

특히, AI 기반 챌린저뱅크 컨소시엄 참여는 현재 진행 중인 인터넷전문은행 컨소시엄도 포함된다. 금융기관의 설립 및 인수가 진행될 때 어니스트AI의 AI 기술을 풀스택으로 제공하는 것을 목표로 두었다.

본업인 온투업도 이어가겠다는 계획이다. 어니스트AI가 집중하고 있는 AI 사업방향과 온투업만의 사업모델이 일치하기 때문이다.

저축은행의 온투업 연계투자가 혁신금융서비스로 가능해짐에 따라 금융기관은 전산시스템, 운영조직 등 막대한 투자 없이도 플랫폼 이용계약을 통해 새로운 AI 대출사업부를 운영하는 효과를 누릴 수 있게 됐다. 이점이 궁극적으로 어니스트AI가 추구하는 사업방향과 일치한다는 설명이다.

어니스트AI 관계자는 "저축은행의 온투업 연계투자는 금융기관이 단순히 비용절감을 넘어 새로운 고수익 사업에 가장 빠르고 효율적으로 진출하는 혁신적인 방법이라고 생각한다"며 "어니스트AI는 AI 대출 위탁제조 플랫폼을 통해 금융시장의 요구에 맞는 새로운 금융상품과 서비스를 지속 출시해 다양한 금융기관 및 금융소비자와의 접점을 확장해 나갈 것"이라고 밝혔다.

더불어, 중장기적으로는 국내 단일 금융기관 기준 중금리 대출잔액 10조원 달성, 국내외 금융사와의 협업 확대와 함께 해외 매출 비중을 30%까지 끌어올리는 것을 목표로 한다. 이를 통해 국내외 금융기관들이 가장 신뢰하는 AI파트너로 자리매김하겠다는 포부다.

어니스트AI 관계자는 "단일 금융기관 기준 중금리대출을 가장 많이 실행하는 기관으로 자리잡아, 기술의 힘으로 중저신용자의 금리 부담을 줄이고 금융기관의 건전성에 기여하는 성공사례를 만들고 싶다"며 "더불어 국내 기관의 높은 기준을 만족시키는 과정에서 만들어진 글로벌 경쟁력을 바탕으로, 해외 매출을 30% 이상 내며 수출에 기여하는 금융을 하고 싶다"고 말했다.

김다민 한국금융신문 기자 dmkim@fntimes.com