[뉴욕-외환]달러지수 0.3%↓…제조업쇼크속 금리인하 기대

[한국금융신문 장안나 기자] 1일(현지시간) 뉴욕외환시장에서 주요 통화 대비 미국 달러화 가치가 0.3% 가까이 반락했다. 미 지난달 제조업 지수 쇼크가 이달 말 연방준비제도(연준) 금리인하 기대에 힘을 실어준 영향이 컸다. 미 공급관리자협회(ISM)가 집계한 미 제조업 구매관리자지수(PMI)가 10여년 만에 최저를 기록한 것으로 나타났다.

뉴욕시간 오후 3시59분, 달러인덱스(주요 6개국 통화 대비 달러화 가치)는 99.12로 전장보다 0.26% 낮아졌다. 초반 99.66까지 올랐다가, 예상을 밑돈 제조업 지표로 미국채 수익률이 수직낙하하자 급히 하락세로 반전했다.

미 제조업 지수 쇼크에 연방기금금리 선물시장에서는 이달 말 연준 금리인하 확률을 대폭 높였다. 오는 30일 25bp(1bp=0.01%p) 인하가 이뤄질 확률을 전일 40%에서 63%로 높여 가격에 반영했다.
달러화 약세 반작용에 유로화는 강해졌다. 유로/달러는 1.0938달러로 0.34% 높아졌다. 파운드화도 달러화보다 조금 강했다. 파운드/달러는 1.2305달러로 0.08% 상승했다. 유럽연합(EU)이 아일랜드 백스톱 시한을 정하는 방식으로 영국에 양보하는 방안을 논의했다는 블룸버그 보도가 파운드화 강세 재료로 작용했다.

달러/엔은 0.36% 내린 107.69엔에 거래됐다. 일본 공적연금의 해외채권 투자 확대 보도에 올랐다가, 제조업 지표 악화로 뉴욕주가가 급락하자 밑 쪽으로 방향을 틀었다. 달러/스위스프랑도 0.5% 하락했다.

위험자산인 중국 위안화는 달러화보다 더 약했다. 달러/위안 역외환율은 0.06% 오른 7.1457위안을 기록했다.

중국 경제에 대한 글로벌 금융시장 시각을 보여주는 호주달러화도 달러화보다 약했다. 0.7% 약세를 나타냈다. 이날 호주중앙은행은 성장세 지속을 위해 기준금리를 사상 최저인 0.75%로 25bp 인하했다.

같은 시각, 뉴욕차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러/원 1개월 포워드는 1,202.50원을 나타냈다. 이에 앞서 서울 외환시장에서는 전 거래일보다 2.80원 오른 1,199.00원에 거래를 마쳤다.
위험회피 모드 속에 여타 이머징 통화들은 달러화 대비 일제히 약해졌다. 터키 리라화와 남아공 랜드화 환율이 1.2%씩 올랐다. 러시아 루블화 환율은 0.7%, 멕시코 페소화 환율은 0.5% 각각 상승했다. 아르헨티나 페소화와 브라질 헤알화 환율은 0.1%씩 높아졌다.

■글로벌 외환시장 주요 재료
뉴욕주식시장 3대 지수가 1.3% 미만으로 동반 하락했다. 미 지난달 제조업 지수 쇼크가 경제성장 둔화 우려를 자극하며 지수들을 끌어내렸다. 미 ISM이 집계한 미 제조업 PMI가 10여년 만에 최저를 기록한 것으로 나타났다. 다우존스산업평균지수는 전장보다 343.79포인트(1.28%) 하락한 2만6,573.04를 기록했다. 스탠다드앤푸어스(S&P)500지수는 36.49포인트(1.23%) 낮아진 2,940.25를 나타냈다. 두 지수는 6주 만에 최악의 날을 기록했다. 나스닥종합지수는 90.65포인트(1.13%) 하락한 7,908.68에 거래됐다.

뉴욕채권시장에서 미국채 수익률이 일제히 하락했다. 미국채 벤치마크인 10년 수익률은 1.64%대로 내려섰다. 미 제조업 침체 심화로 연준 금리인하 기대가 커진 영향을 받았다. 단기물 수익률 낙폭이 한층 커지면서 10~2년물 수익률곡선은 좀 더 가팔라졌다. 오후 3시59분, 10년물 수익률은 전장 대비 2.4bp 내린 1.643%를 기록했다. 초반 일본 10년물 국채수익률 급등을 따라 1.75%대로까지 올랐다가 방향을 바꿨다. 금리정책 전망을 반영하는 2년물 수익률은 6.8bp 하락한 1.548%에 호가됐다. 물가전망 및 유가변동에 민감한 30년물 수익률은 1.1bp 낮아진 2.101%를 나타냈다. 5년물 수익률은 1.494%로 5.7bp 내렸다.
지난달 미 제조업 활동이 예상과 달리 10여년 만에 가장 약한 것으로 나타났다. 2개월 연속 위축 국면에 머문 셈이다. 미 ISM에 따르면, 지난 9월 미 제조업 PMI는 47.8로 전월보다 1.3포인트 하락했다. 지난 2009년 6월 이후 가장 낮은 수준이다. 시장에서는 50.0을 예상했다.

도널트 트럼프 미 대통령이 9월 제조업 지표 발표 직후 연준 때문에 미 제조업이 부정적 영향을 받고 있다고 분노를 터뜨렸다. 그는 자신의 트위터에 "내가 예상했듯이 제이 파월과 연준은 달러를 너무 강하게, 특히 다른 모든 통화에 대해 강하게 만들면서 우리 제조업체들이 부정적 영향을 받고 있다"고 적었다. 그러면서 "연준 금리는 너무 높다. 연준은 그들 자신의 최악의 적이며, 능력이 없다. 한심하다"고 덧붙였다.

장안나 기자 godblessan@fntimes.com