은행 대규모 손실 막는다…거액익스포져 한도규제 시범 실시

[한국금융신문 정선은 기자] 바젤3 기준에 따라 거래상대방에 대한 익스포져를 기본자본의 25% 이내로 관리하도록 하는 한도 규제가 올해부터 시범 도입된다.

금융위원회와 금융감독원은 28일 바젤위원회 권고를 감안해 올해부터 이같은 내용의 거액익스포져 한도규제를 시범 실시한다고 28일 밝혔다.

거래상대방의 부도로 인해 은행이 대규모 손실을 입는 일을 막기 위한 것으로 앞서 2014년 바젤위원회가 권고에 맞춰 규제를 도입하는 것이다.
먼저 국내은행은 연계된 거래상대방별 익스포져를 BIS(국제결제은행) 기본자본의 25% 이내로 관리해야 한다. 10% 이상인 경우 금융당국에 보고해야 한다.

거래상대방은 통제관계, 경제적 의존관계로 연계되는 그룹이며, 익스포져는 대출 등 자금지원 성격의 신용공여와 주식, 채권 등 금융상품 및 보증제공자의 보증금액 등을 포함한다.

당초 바젤위원회는 올해 1월부터 규제를 도입키로 했으나 주요국에서 도입이 늦춰졌다. 바젤 기준의 모호성, 한도관리를 위한 전산 시스템 구축 등으로 규제를 준수하기 위한 은행의 준비기간이 필요하다는 이유다.

국내 금융당국도 정식규제 도입을 연기하되, 행정지도로 올해부터 시범실시에 돌입하기로 했다. 대상은 외은지점·인터넷전문은행·산업은행·수출입은행을 제외한 국내은행이다.

주택관련 대출 등 서민생활 안정과 밀접한 관련이 있는 개인대출에 대해 보증기관이 제공한 보증 익스포져, 국책은행이 정부의 현물출자에 의하여 취득한 주식 익스포져 등은 국민생활 안정에 미치는 영향, 해외사례 등을 감안해 한도 산입에서 제외한다.
국민경제 또는 은행의 채권확보 실효성 제고를 위한 경우, 은행의 귀책사유가 없는 불가피 사유 등은 한도 초과 예외를 인정받을 수 있다. 예컨대 기업구조조정 등을 위하여 경영 정상화를 추진중인 회사에 대한 추가적인 신용공여로 인한 한도초과가 있다.

금융당국은 오는 3월 31일부터 이같은 한도 규제에 대해 행정지도를 시행한다. 정식 규제도입 시기는 국제동향, 시범실시 결과 등을 감안해 추후 결정하기로 했다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com