에셋플러스운용, 10년만에 빅데이터기반 알파로보펀드 출시

[한국금융신문 고영훈 기자] 에셋플러스자산운용은 28일 여의도 콘래드호텔 기자간담회에서 빅데이터와 알고리즘을 활용한 알파로보 4개 펀드 출시를 발표했다. 한국주식시장에 투자하는 그로스형과 인컴형, 글로벌 선진국 23개국에 투자하는 그로스형과 인컴형 4개 종류이다. 2008년 7월 리치투게더펀드 시리즈를 출시한 이후 10년 만에 나오는 시리즈펀드다.

강방천닫기강방천기사 모아보기 에셋플러스자산운용 회장은 “알파로보는 좋은주식을 싸게사는 펀드로 상식적인 투자관점을 전략화한 펀드”라며 “사람의 지식과 가치판단이 개입되지 않고, 객관적인 기업가치 데이터와 가격데이터를 통해 투자한다는 점이 특징”이라고 강조했다.

객관적인 재무데이터에 근거해 좋은 기업을 고르고, 시장가격과 기업가치와의 상대비교를 통해 싼 기업에 투자한다. 알파로보는 주식을 기초자산으로 하는 펀드로서 ETF 등 여러 투자자산을 대상으로 하는 기존 자산배분 로보어드바이저 펀드와는 차이가 있다.
이어 강 회장은 “알파로보 펀드는 소비자 효용을 높이기 위해 꽤 많은 고민을 했다”며 소비자효용 관점에서 중요한 특징을 들었다.

첫째 운용보수가 기존 액티브 펀드 보다 저렴하며 성과형은 운용보수가 없다. 2% 이상 수익이 나야만 초과수익에 대해서 성과보수 10%를 부담한다. 로봇이 운용하기 때문에 가능하다.

둘째 시장의 흥분과 공포에도 투자는 이성적으로 운용된다. 셋째 데이터를 표준화하고, 알고리즘을 설계하는 과정을 에셋플러스가 자체 개발해 구축했기 때문에 시스템 운영이 안정적이다. 또한 운용과정과 결과에 대해서 충분히 설명 가능하다. 마지막으로 장기적인 운용성과를 목표로 가치투자에 충실한펀드다.

알파로보펀드 총괄 책임자인 최태석 전무는 기자간담회에서 “알파로보펀드 운용의 성공요인은 데이터다. 방대한 데이터 구축을 위해 수년 전부터 공들였다”며 “국내외 5000여 개 기업의 재무와 가격데이터는 물론 환율, 유가 등 원자재가격, 각종 시장지수 등 35여억 건의 데이터가 있다”라고 설명했다.

최 전무는 인공지능기술 적용과 관련해 “현재 머신러닝을 적용해 알고리즘 완성도를 높이고 있다”며 “학습데이터가 늘수록 완성도는 높아지므로 장기투자하면 성과는 커질 것이다”라고 밝혔다.

에셋플러스는 공모펀드 출시에 앞서 작년 11월 1일부터 총 8개월간 4개의 사모펀드를 운용해왔다. 실제 회사자금 등 180억원을 투입해 알고리즘 실전적용과 대량환매 등 다양한 사례를 점검했다. 운용알고리즘은 물론 발생 가능한 다양한 경우의 수를 대비해 검증한 펀드이다. 내달 3일 펀드출시 이후 가입 가능한 판매사는 현재, 하나은행, 하나금융투자, KB증권, 미래에셋증권, NH투자증권, SK증권, 키움증권, 대신증권, 하이투자증권, 펀드온라인코리아 등이다.



고영훈 기자 gyh@fntimes.com