“은행권, 환리스크에 노출 우려”

최근 원·달러 환율의 변동성이 커지고 외환시장의 불안이 지속되면서, 은행권이 환리스크에 노출될 것으로 예상되고 있다.

우선 통화옵션에 가입한 기업들의 부실화로 인해 거래은행들이 환리스크를 대신 떠안을 가능성이 커지고 있다.

실제로 하나금융지주는 지난 19일 “자회사인 하나은행의 태산엘시디 파생거래 관련 평가손실이 17일 기준으로 2861억원이며, 이중 피봇(PIVOT)관련 평가손은 1388억원”이라고 밝혔다.
그러면서도 하나금융는 “최근 평가손익은 글로벌 금융시장 불안에 따른 일시적인 환율 변동성 확대로 인해 다소 비정상적이라 할 수 있으며 환율이 적정 구간 진입시 만기 예상손익은 대폭 줄어들 것”이라고 설명했다.

지난 16일 기업회상절차를 신청한 태산엘시디는 수출대금에 대한 환위험을 회피하기 위해 하나은행과 키코(KIKO)외에 또 다른 통화옵션 상품인 피봇(PIVOT) 상품투자 계약을 체결한 바 있다.

이에 대해 푸르덴셜투자증권 성병수 연구원은 “태산엘시디가 부실화돼 환리스크를 은행이 떠안을 가능성이 크다”며 “태산엘시디의 회생절차 진행 추이에 따라 손실금액이 축소될 가능성도 있지만, 환율이 추가 상승하면 손실액은 더 커진다”고 밝혔다.

이와 관련, 원·달러 환율이 급등함에 따라 통화옵션상품인 키코(KIKO)에 가입한 중소기업의 피해가 눈덩이처럼 불어나고 있다. 이들 중소업체들은 공동 대책위를 구성해 씨티, SC제일, 신한, 외환은행 등 14개 은행을 대상으로 불완전 판매를 들어 법정 소송을 준비하고 있다.

소송을 준비하고 있는 업체의 손실액은 지난 6월 환율 1000원을 기준으로 3228억원이었으나, 최근 환율이 급등하면서 손실액이 3배 가까이 치솟은 것으로 전해졌다.
이에 대해 은행들도 대책 마련에 부심하고 있지만 뾰족한 해결책은 없는 상황이다. 한편 환율급등에 따른 외화유동성 압박과 신용경색도 문제로 떠오르고 있다. 한국투자증권 이준재 연구원은 “환율급등은 단기 외화차입에 의존하고 있는 은행의 유동성을 압박하여 신용경색을 유발한다”고 말했다.



정하성 기자 haha70@fntimes.com