은행권 1분기 BIS비율 악화

올해부터 바젤Ⅱ(신 국제결제은행 BIS 협약) 적용에 따라 은행들의 BIS 자기자본비율이 크게 떨어진 것으로 나타났다.

올해까진 바젤I, II 기준 가운데 높은 비율이 인정되지만 내년부터는 바젤II만 인정되는 만큼 은행들은 BIS 비율을 높이기 위해 후순위채 발행 등을 서두를 전망이다.

금융감독원이 29일 발표한 2008년 3월말 BIS비율 현황(잠정) 및 향후 감독방향’ 자료에 따르면 바젤Ⅱ를 적용한 국내은행의 올 3월말 BIS비율은 11.16%로 지난해 말의 12.28%보다 1.02%P 하락한 것으로 나타났다.
다만 바젤Ⅰ기준으로는 11.94%로 지난해 말보다 0.34%P 빠지는데 그쳤다.

올 3월말 바젤Ⅱ기준으로 집계한 BIS비율은 기존의 방식대로 바젤Ⅰ으로 집계한 BIS비율보다는 0.78%P나 하락한 것으로 나타났다.

은행별로는 신한지주 자회사인 신한은행, 우리금융 자회사인 우리은행, 하나금융지주 자회사인 하나은행, 외환은행, 농협 등 14개 은행의 바젤Ⅱ기준 BIS비율이 바젤Ⅰ을 기준으로 집계한 것보다 하락했다.

신한은행이 12.08%에서 11.44%로, 우리은행이 11.02%에서 10.02%로 하나은행이 11.42%에서 10.29%로 모두 하락했다.

그러나 국민은행, SC제일은행, 제주은행, 전북은행 등 4개 은행은 상승한 것으로 나타났다.
이는 1년 미만 미사용한도 금액이 큰 은행들은 바젤Ⅱ 기준 BIS비율이 바젤Ⅰ기준보다 떨어지는 것으로 집계됐다.

자체적으로 부도율, 부도시 손실율 등을 추정, 신용리스크에 대한 내부 신용평가모형을 활용해 위험가중치를 산정할 수 있는 국민은행은 높아졌다.

또 자산포트폴리오중 소매부문 익스포져의 비중이 큰 은행들도 BIS비율이 상승했다고 금감원 측은 풀이했다.

금감원 관계자는 “바젤Ⅱ 시행에 따른 BIS비율 하락에 대비해 올해에 한해 경영실태평가 및 적기시정 조치 적용 때 바젤Ⅰ,바젤Ⅱ기준 BIS비율 중 높은 비율을 적용하도록 했다”고 설명했다.

이 같은 국내은행의 BIS비율(바젤Ⅰ기준 11.94%, 바젤Ⅱ 11.16%)은 미국 12.23%, 영국 12.05%, 일본 12.41% 등 선진국보다 모두 낮은 수준이다.

따라서 금감원은 국내은행의 자본적정성이 양호한 수준으로 유지될 수 있도록 과도한 위험자산 확대를 위한 부채성 자본조달을 억제해 외형성장보다는 내실경영에 주력하도록 지도할 방침이다.

아울러 내부유보 확대 등 기본자본 확충을 통해 BIS비율의 질적 수준을 제고하도록 하고, 내부등급법 승인 요건을 빠른 시일 내에 충족토록 유도해 나갈 계획이다.

현재 내부등급법 승인 신청을 한 산업, 기업, 외환, 국민, 신한, 하나은행 등 6개 은행 가운데 국민은행과 신한은행만이 승인을 받았다.

따라서 신한은행의 경우 올 6월부터 기본 내부 등급법을 적용받으면 BIS비율 상승효과를 볼 수 있게 된다.



관리자 기자