제일화재 ALM 구축 완료

제일화재가 지난해 11월부터 시작한 위험관리 프로젝트를 지난달 완료했다.

제일화재는 이번 ALM(Asset & Liability Management) 프로젝트를 통해 △경영정보 공유 및 리스크 보유 최적화 △시나리오 경영 도구 제공 △체계적인 리스크 관리 △데이터를 통합한 시스템 확충 기반을 마련했다고 평가하고 있다.

이번 프로젝트는 사내 전반적인 리스크관리 개념을 도입해 수익성과 역량에 근거한 성장을 추구하기 위한 것이다. 이자율, 유동성 리스크 관리 등이 포함됐으며 이를 통해 향후 기업가치 제고를 위한 예측 지표 산출에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
또 금융감독원 상시감사시스템 등 감독기관의 위험관리 시스템에 대해서도 대응할 수 있을 것으로 보고 있다.

제일화재는 이번 시스템 구축을 위해 데이터 통합 및 정비 과정을 거쳤다. 시나리오별 지급 여력과 이원분석 추정 환경을 갖춰 시스템을 통한 리스크 관리 업무 효율이 개선됐다. 자산·부채 현황에 대한 종합적인 이해와 부담능력에 맞는 적합한 리스크 보유를 위한 기반도 마련됐다.

구축된 시스템의 특징은 계약 데이터를 일정 규칙에 의해 그룹화해 그룹별로 현금 흐름을 생성해 분석하도록 했다는 점이다. 통계를 통해 확률적인 분석도 할 수 있도록 했으며 관리회계에 사용될 수 있는 정보 인프라의 기반도 마련했다.

제일화재는 시스템 구축을 시작한 지난해 11월 이전, 이에 대한 준비를 시작해 2년 동안의 검토 기간을 가졌다. 시스템 구축에 소요된 기간은 총 9개월이다. 솔루션으로는 오라클 OFSA가 도입됐다.

최근 보험사는 금융감독원의 리스크관리에 의한 감독 강화 방침에 따라 이에 대한 대응 체계를 갖춰나가는 데 집중하고 있다. 또 예정 이율 체계의 경직성 및 자산·부채 구조를 개편하기 위해서도 ALM에 대한 높은 관심을 갖고 있다.
제일화재는 후발 손보사중에는 비교적 시스템 구축이 빠른 편으로 향후 신용, 운용리스크 관리 시스템도 추가로 도입할 예정이다.



송주영 기자 jysong@fntimes.com