금융IT 전문가에게 듣는다 (1) 컨설턴트

“너무 정교한 바젤Ⅱ모델은 개발·운영 어려워”

바젤Ⅱ 운영·관리부서 교육 투자 강화해야

CIO, IT를 비즈니스로 창출할 시각 갖춰야


“국내 바젤Ⅱ 대비는 너무나 많은 수의 KRI(Key Risk Indicator)를 준비, 개발함에 따라 지나치게 정교한 모델 개발과 운영상의 난점을 가질 수 있습니다.”

액센츄어 아·태지역 자본시장 총괄을 담당하고 있는 이석근 파트너는 국내 바젤Ⅱ 대비 관련 리스크 측정과 관리의 세밀화, 정교화로 다양한 정성적 효과도 예상되지만 이 같은 문제점도 예상된다고 말했다.

문제점은 이밖에도 바젤Ⅱ에서 요구하는 각종 리스크 측정방식과 관련된 모델의 복잡성을 이해하고 원활히 활용할 수 있는 국내은행의 능력이 미흡하다는 것. 개발된 모델의 적합성을 검증하고 운영하기 위해 절대적으로 필요한 데이터의 확보 및 관리방안도 미흡하다는 점을 들고 있다. 또 운영리스크 통제 및 관리 확산으로 영업 및 일선 부서의 활동에 역작용이 될 수도 있다.

그렇지만 은행의 자산 구성에 따라 다르겠지만 약 10-15% 정도의 자기자본적립부담의 감소효과와 리스크 관리관행 개선 등이 있을 것이라고 예상했다.
이에 대해 이 파트너는 “바젤Ⅱ 운영과 관련된 관리부서의 교육 및 투자를 통한 역량 강화와 데이터 확보, 확충 관리방안이 필요하다”고 제시하고 있다. 이와 함께 “리스크 관리 목적과 부합되는 모델 개발과 운영, 그리고 순차적인 세밀화 방안을 대안으로 준비하고 최고 경영층의 적극적 후원과 모든 부서의 이해와 협조가 이뤄져야 한다”고 설명했다.

데이터 확보 및 관리문제에 대해서는 각 은행이 처한 상황에 따라 보유 데이터의 재정비, 미흡 데이터의 보충, 미보유 데이터를 외부로부터 확보할 수 있는 방안을 각각 시급성과 우선순위에 따라 마련하는 것이 중요하다고 이 파트너는 설명했다.

이 파트너는 금융IT 경쟁력은 CIO의 역량에 따라 좌우될 수 있다며 그 역량이 중요하다고 역설하고 있다.

“CIO는 IT와 비즈니스를 적절하게 활용할 줄 알아야 합니다. 즉, IT를 가지고 비즈니스를 연결시켜야 한다는 것 입니다.”
이와 함께 이 파트너는 CIO는 ‘good invest’와 ‘bad invest’를 구분할줄 알아야 한다고 한다. 좋은 투자는 이에 대한 효과가 창출되는 것이고 나쁜 투자는 고정비용 성격으로 투자되는 것을 의미한다.

현재 해외 선진사례를 보면 이 투자는 좋은 투자 45%, 나쁜 투자 55% 정도로 형성되고 있다는 것이 이 파트너의 설명이다. 국내 은행은 65:35 정도만 되도 괜찮은 편이다.

이 파트너는 향후 금융권 시장에서 두각을 나타낼 사업에 대해서는 자산운용시스템, 웰스매니즈먼트시스템, 리스크매니즈먼트, 자본시장, IT아웃소싱을 들었다.



신혜권 기자 hkshin@fntimes.com