생보 역마진 돌파구 ‘리스크관리’ 급부상

삼성 교보등 선도…중소형사도 잇달아 개념 도입



생보사들이 예정이율 인하와 자산운용처 발굴에 어려움을 겪으면서 ‘리스크 관리’가 역마진 극복을 위한 새로운 대안으로 부상하고 있다. 리스크관리는 생보사들이 상품개발, 자산운용, 판매 등 일련의 과정을 부채와 자산의 규모를 고려해 관리함으로써 사차, 비차, 이차익 등을 극대화하기 위한 전략을 말한다.
삼성생명이 이미 ALM(자산부채관리)시스템을 구축하고 경영전략 수립에 들어갔으며 교보생명도 ALM과 함께 프라이싱 시스템 구축에 박차를 가하고 있다.

또한 SK, 동양, 금호생명 등 대형사로의 도약을 노리는 중형사들도 시스템 구축을 적극 검토중이다.

8일 관련업계에 따르면 교보생명은 미국 재보험사를 벤치마킹한 ALM시스템 구축에 박차를 가하고 있다. 이를 위해 올초 TF팀을 신설했으며 미국 연수를 통한 전문인력 양성에 주력하고 있다.

교보생명은 금융 소프트웨어 컨설팅 및 소프트웨어 전문회사인 밀리만앤 로버트슨의 국내 법인인 밀리만코리아의 사무전문 소프트웨어인 ‘알파’를 도입하고 ALM과 프라이싱 시스템을 구축할 예정이다.

삼성생명은 이미 지난 99년 밀리만코리아의 알파 솔루션을 도입, 프라이싱 시스템 구축을 완료했으며 미국계 대형 재보험사의 ALM시스템을 도입하고 현재 시뮬레이션을 통한 보완작업에 한창이다.
최근 맥킨지 보고서에 따라 가치중심으로 조직을 개편하기 위해 이러한 시스템의 안전성 확보에 주력하고 있다.

특히 예정이율 인하를 적극 고려하고 있는 생보사들의 상품 전략에 따라 리스크 관리 시스템의 중요성은 더욱 커지고 있다.

프라이싱시스템의 경우 상품개발, 계리업무, 자산운용 등의 통합 관리를 통해 적정한 요율을 산정할 수 있어 역마진 등 생보사들의 업무 리스크가 그만큼 적다는 것.

이런 가운데 최근 공자금 투입으로 본격적인 영업 드라이브를 걸고 있는 대한생명은 물론 SK, 동양, 금호생명 등 중소형사들까지 가세해 리스크관리 시스템 도입을 적극 검토중이며 일부사들은 구축을 마무리했다.

교보생명 관계자는 “보험산업의 상품 특성이 장기적인 것을 감안하면 시스템 필요성은 더욱 크다”며 “수익극대화 전략을 위해서도 시스템 도입이 늘고 있어 다양한 방법의 리스크관리 방안이 개발될 것”이라고 말했다.



송정훈 기자 jhsong@fntimes.com