대투운용 선진 리스크관리시스템 구축

대한투신운용이 투신업계 최초로 주가, 금리 등 금융시장 여건변화에 따라 자산운용상 발생할 수 있는 위험을 체계적으로 관리할 수 있는 선진국형 위험관리시스템인 ‘MRMS(Market Risk Managem

ent System)’의 개발을 완료해 26일부터 시행에 들어갔다.

대투운용이 이번에 구축한 ‘MR
MS’는 펀드매니저들이 자신이 보유하고 있는 주식, 채권, 외환 등 서로 다른 리스크를 VaR라고 하는 기준을 사용해 관리함으로써 상대적 리스크의 평가 및 포트폴리오내 자산의 편입 또는 편출에 따른 리스크의 증감을 체계적으로 판단하고 대응할 수 있게 한 것이 특징이다.

대투운용 조성상 사장은 “시스템 가동으로 정상적인 시장여건하에서 펀드운용 기간에 발생할 수 있는 최대손실가능금액을 일별로 예측할 수 있게 됐다”며 “이를 통해 펀드별 특성에 따라 투자위험 허용한도를 사전에 설정해 이의 준수여부를 주기적으로 점검함으로써 펀드 운용에 따른 위험관리를 한층 선진화할 수 있게 됐다”고 밝혔다.

대투운용이 이번에 도입한 ‘MR

MS’는 대규모 신탁재산을 운용하는 국내 투신업계에서는 대투운용이 최초로 도입했다.



임상연 기자 sylim@fntimes.com