非외감기업 신용평가시스템 구축 활발

데이터량 모자라...활용도 극대화 과제

시중은행들이 총 자산규모 70억원 미만인 비외감기업 신용평가시스템 구축에 잇따라 나섰다. 은행들은 비외감기업 신용평가시스템을 통해 영세 중소기업들의 신용등급 적정성을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편 은행권의 비외감기업 신용평가시스템 적용 사례가 거의 없고 기간도 짧아 영세중소기업들의 신용등급 측정 자료가 부족해 시스템 구축이 완료되더라도 이를 제대로 활용할 수 있느냐가 과제로 남을 전망이다.
7일 금융 및 관련업계에 따르면 농협에 이어 한빛 신한 기업은행 등이 비외감기업 신용평가시스템을 개발하고 있다.

한빛은행은 비외감 및 영세기업 신용평가모형을 개발하고 지난달말 이에 대한 행내 중간설명회를 가졌다. 비외감기업의 경우 이화여대 신경식 교수와 한국과학기술원 신택수 박사가 개발과정에 참여해 인공신경망과 유전자알고리즘 등을 활용한 첨단 모형을 만들었다.

인공신경망 모형 4개, 통계(로짓) 모형 4개를 통합해 중공업 경공업 도소매서비스업 건설업 등 4가지 분야의 평가모형을 구축했다. 이대 신교수는 지난해 인공신경망 기법을 적용해 농협의 비외감기업 신용평가 모델을 구축하기도 했다.

한빛은행은 업종별로 총 자산규모 10억~70억원의 기업을 대상으로 외감기업 모형과의 일관성을 고려해 평가모형을 개발했으며 비외감기업 모형과 영세사업자 모형 시뮬레이션을 통해 총 자산규모 5억 이상 70억 미만 기업들중 적용대상을 확정할 예정이다.

주로 개인사업자가 많은 영세기업 평가 모형은 한국신용정보와 총자산 5억원 미만 기업을 대상으로 개발했다. 기업여신과 소비자여신의 성격이 혼재해 있고 비즈니스 단위 정보의 신뢰도가 낮은 특성을 반영했다. 한빛은행의 비외감기업 및 영세기업 신용평가모형은 올 하반기 시스템화해 업무에 적용될 예정이다.
신한은행은 한국신용평가와 비외감기업 신용평가모델을 만들고 있다. 누리솔루션과 이를 시스템화하면 올 하반기 업무에 적용하게 된다. 기업은행은 시스템을 거의 구축 완료한 상태이며 다음달 초면 업무 이행을 시작할 계획이다.

은행들의 비외감기업 신용평가시스템 구축이 줄을 잇고 있지만 이를 제대로 활용하기는 쉽지 않을 전망이다. 비외감기업이나 영세기업 신용도 평가를 위한 자료가 축적돼 있지 않은데다 국내 시스템 활용사례가 거의 전무하기 때문이다.

한 관련업계 관계자는 “기업 데이터가 쌓이는 2~3년후에나 비외감기업 신용평가시스템을 제대로 활용할 수 있을 것”이라며 “아직은 평가기법을 과학화한다는 정도에서 만족해야 할 것”이라고 말했다.


김미선 기자 una@fntimes.com