우리은행, ELS 파생거래서 962억원 평가손실…"2분기 실적에 반영"

[한국금융신문 한아란 기자]

우리은행(행장 조병규닫기조병규기사 모아보기)이 주가연계증권(ELS) 운용 과정에서 962억원의 평가손실을 냈다. 우리은행은 지난 2분기 실적에 손실을 반영하고 청산 목적의 헤지 거래를 제외한 주식파생상품 거래를 전면 중단했다.

8일 우리은행에 따르면 지난 6월 자체적으로 리스크 관리 실태 점검을 실시한 결과 우리은행 트레이딩부의 ELS 상품 관련 파생 거래에서 시장 가격 변동에 따라 평가손실 962억원이 발생한 사실을 인지했다.
우리은행은 “962억원의 평가손실을 확정해 회계처리 기준에 맞춰 올해 6월 말 결산에 반영했고, 현재 반영된 손실은 향후 시장 상황에 따라 축소될 수 있다”며 “본건은 은행과 증권사 간 투자거래에서 발생한 손실이므로 고객 손실과는 전혀 무관하다”고 밝혔다.

우리은행은 담당 딜러가 평가손실을 만회하기 위해 장기옵션거래 확대를 통한 헤지 전략을 실행했으나 금융시장 변동성이 지속됨에 따라 평가손실을 회복하지 못했다고 설명했다.

우리은행 관계자는 “장외파생상품은 가격 산출이 중요하다”며 “이를 위해 1000개 이상의 데이터를 기반으로 변동성이 산출 되는데, 이러한 수많은 변수들이 급격한 시장 변화를 충분히 반영하지 못해 평가액과 실제 시장가액 사이에 괴리가 발생할 수 있다”고 말했다.

이어 “우리은행은 지난 6월 자체적으로 리스크관리 실태 점검을 실시했고, 그 과정에서 이러한 괴리 발생 가능성을 파악하고 입력 변수에 대한 재검증 절차를 거쳤다”며 “입력 변수 재산출을 통해 시장가치에 부합하도록 회계추정 방식을 수정했다”고 덧붙였다.

우리은행은 지난 7월 이후 청산 목적의 헤지 거래 외 주식파생상품 거래를 전면 중단하는 한편 지난 9월까지 자체검사를 실시해 관련 내부통제 절차를 강화했다.
변동성 산출에 대한 팀·부서 단위 복수 검증과 시장 가격 모니터링을 강화했고, 파생상품 관련 리스크 관리 전문인력 채용도 준비하고 있다. 아울러 이번 사안에 대한 자체 정밀검사를 통해 나온 결과를 바탕으로 이날 관련 직원 징계를 위한 인사협의회를 실시했다.

한아란 기자 aran@fntimes.com