‘무차입 공매도’ 골드만삭스, 과태료 75억원 부과

[한국금융신문 김수정 기자] 금융위원회 산하 증권선물위원회는 28일 제21차 정례회의를 열어 차입하지 않은 주식을 공매도하는 등 공매도 관련 법규를 위반한 골드만삭스인터내셔널에 대해 과태료 75억480만원을 부과했다.

골드만삭스는 지난 5월 30~31일 이틀 간 차입하지 않은 상장주식 156종목(401억원)에 대해 매도주문을 제출했다.

자본시장법에 따르면 누구든 소유 또는 차입하지 않은 상장증권을 매도하거나 그 매도를 위∙수탁해선 안 된다.
증선위가 파악한 경위에 따르면 지난 5월30일 골드만삭스 차입 담당자는 주식대차시스템 화면의 ‘온라인 협상’ 메뉴에 차입 희망 주식 내역을 입력하고 대여기관에 차입을 요청할 예정이었다.

그러나 실수로 전화∙메신저상 협상을 완료한 뒤 그 결과를 수동으로 입력하는 ‘차입결과 수동입력’ 메뉴에 차입 희망 주식 내역을 입력했다.

그 결과 차입하지 않은 주식이 자체 주식대차시스템상 차입잔고에 반영됐고 트레이더는 잔고가 있는 것으로 오인해 차입 공매도 주문을 제출했다.

골드만삭스 시스템에서 온라인 차입 협상 결과는 대여기관 승인이 있어야 차입잔고에 반영된다. 하지만 전화∙메신저 등 오프라인 협상 결과는 대여기관이나 차입기관 감독자 승인 없이도 차임 담당자가 임의로 입력할 수 있게 돼 있다.

차입공매도를 하는 투자자는 매도주문 전 실제 주식이 차입됐는지 여부를 객관적으로 확인할 수 있는 프로세스를 갖추고 이를 정기적으로 점검하면서 내부통제를 엄격히 해야 함에도 그러지 못한 것이다.
이 같은 입력 오류 사실은 공매도 주식 결제일인 지난 6월1일 결제부서 담당자에 의해 확인됐다. 그 결과 확인 당일 20종목(139만주), 4일 21종목(106만주) 등에 대해 결제불이행이 발생했다.

골드만삭스는 공매도 순보유잔고 보고를 누락하기도 했다.

2016년 6월30일부터 지난 6월29일 사이 총 265일에 걸쳐 210종목에 대한 공매도 순보유잔고 보고를 누락했다.

자본시장법에 따르면 종목별 공매도 잔고 비율이 상장주식 총수의 0.01% 이상이고 평가금액이 1억원 이상인 경우 2영업일 안에 보유잔고 수량을 금융위와 한국거래소에 보고해야 한다.
하지만 골드만삭스는 공매도 순보유잔고 보고대상 여부를 판단하기 위한 평가금액을 잘못 산정해 일부 종목에 대한 보고를 누락했다. 공매도 잔고 자동보고 시스템을 설계하면서 잔고금액 평가시 당일이 아닌 전일 종가를 적용하면서 평가금액 산정이 잘못 됐다.

금융위 관계자는 “무차입공매도는 그 발생원인을 불문하고 일단 발생하면 시장에 중대한 영향을 미치므로 경영진 차원에서 이를 예방하기 위해 노력할 필요가 있다”며 “앞으로 금융당국은 공매도 제한 위반행위에 대해 철저히 조사하고 적발시 무관용 원칙에 따라 엄정 조치할 것”이라고 말했다.

김수정 기자 sujk@fntimes.com