거래소, ‘인덱스 컨퍼런스’서 한·대만 IT 프리미어지수 발표

[한국금융신문 고영훈 기자] 한국거래소는 6일 여의도 콘래드 호텔에서 신규지수 발표회를 겸한 ‘2017 KRX 인덱스 컨퍼런스'를 개최했다.

올해로 5회째를 맞이하는 이번 컨퍼런스는 국내 인덱스산업 활성화와 시장과의 네트워크 강화가 목적이다. 대만거래소 자회사인 대만지수회사(TIP), 프랑스 자산운용회사 Natixis 등 글로벌 지수관계자와 국내 기관투자자 등 전문가 150여명의 참석과 S&P의 후원으로 개최됐다.

안상환 부이사장은 개회사를 통해 “인덱스에 의한 자본시장의 다양화와 글로벌화에 주목해야 한다”고 강조했다.
최근에는 자본시장의 경쟁력이 인덱스 부문의 경쟁력에 의해 결정될 정도로 인덱스의 중요성이 부각되고 있어 거래소도 다양한 인덱스를 개발하고 인덱스 R&D에 투자하는 등 선진 지수사업자로 거듭나기 위해 노력하겠다고 밝혔다.

또한 S&P의 Kurt Zyla 글로벌거래소 협력 담당 이사는 축사를 통해 “거래소의 인덱스사업 다각화 노력은 CME, CBOE 등 여타 글로벌 협력 거래소들에 비추어 볼 때 매우 의미 있다”며 “S&P는 향후에도 한국거래소의 협력 파트너로서 다양한 선진지수 개발과 상장 상품 육성을 위해 함께 노력해 나갈 것”이라고 말했다.

이번 컨퍼런스는 한국・대만 IT 프리미어지수, KRX 최소변동성 지수 등 한국거래소가 신규 개발한 지수 소개를 포함해 인덱스 관련 5개의 주제발표와 한국의 인덱스 산업과 패시브 시장의 발전 방안에 관한 패널토론 등으로 진행됐다.

대만지수회사(TIP)의 Eric Chen사장은 한국거래소와 대만지수회사가 공동으로 개발해 올해 3분기 발표 예정인 한·대만 IT 프리미어 지수 개발 내용을 소개했다.

S&P의 Robin Lo 아시아·태평양 마케팅 담당 헤드는 최근 아시아시장의 인덱스 트렌드와 투자 경향에 대해 발표했다. 김주용 거래소 인덱스 개발팀장은 최소변동성, 코스피200 팩터가중, 코스피 양매도 등 전략형지수의 개발내용을 소개했다.
최소변동성 지수는 포트폴리오 전체의 변동성이 최소가 되도록 최적화하여 벤치마크 대비 초과수익을 추구하는 지수로서, 기존의 코스피200 저변동성, 코스닥150 저변동성 지수 등과 차별화하여 장기안정적 투자수요를 충족할 것으로 기대된다.

코스피200 팩터가중 지수는 다양한 팩터를 활용해 코스피200 대비 지수성과가 우수하고 동시에 추적오차 등을 일정수준으로 통제하여 기관 등의 대규모 자금운용에 최적화되도록 개발됐다.

S&P의 Pricilla Luk 글로벌 지수 R&D 전문가는 최근 멀티에셋 전략을 활용한 글로벌 투자동향과 전망을 발표했다. 저금리・고령화로 고배당주・채권 등 전통적 수익자산 외에 우선주・리츠, 고금리 채권 등 대체 자산에 대한 수요가 증가하고 있다. 이런 배경에서 자산 다양화와 포트폴리오 변동성 최소화를 통해 수익을 추구하는 멀티에셋 투자전략이 유효함을 소개했다.

끝으로, 국내 인덱스펀드 육성과 우리 인덱스산업의 발전 방안에 대한 삼성증권 전균 이사의 주제발표와 자본시장연구원 남길남 실장의 사회로 자산운용사, S&P 등 각계 인덱스 전문가 5인이 참여한 패널 토론이 진행됐다.

삼성증권 전균 이사는 주제발표에서 “지수사업자는 혁신적 지수개발을 위해 인덱스 관련 전문인력 확보할 것을 제언하고, 지수이용자는 운용전략의 일관성을 유지하고 명확성을 추구하는 것이 중요하다”고 주장했다.



고영훈 기자 gyh@fntimes.com