농협銀, 신용리스크 측정시스템 자체개발 국내 첫선

농협은행(은행장 신충식)은 국내은행 최초로 신용리스크(Credit VaR) 측정시스템을 자체 개발하고 이달부터 실무에 본격 적용했다고 10일 밝혔다.

신용리스크란 금융기관이 향후 특정 기간 동안 그 이상의 손실을 보지 않을 것으로 확신할 수 있는 최대 손실규모를 말한다.

현재 국내은행 대부분은 신용리스크 측정을 위해 외국회사에서 개발한 시스템을 사용하고 있지만 농협은행은 지난 2011년부터 시스템 개발을 시작해 2년 여의 개발 기간과 외부 검증을 마치고 이번에 농협은행 포트폴리오에 적합한 신용리스크 측정시스템을 완성하게 됐다.
농협은행 관계자는 "금융환경 변화에 따른 다양한 시나리오 분석기능을 구현했고 측정값 분석과 검증기능을 강화하는 등 선제적 리스크관리 체계를 구축했다"며" 시스템 주요기능에 대해서는 특허를 출원했다"고 설명했다.

이어 "앞으로 농협은행이 리스크관리 부문 우수은행으로 앞장서 나갈 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

농협은행은 향후 농협생명, 손해보험, 증권 등 농협금융 계열사에도 이 시스템을 공급하여 농협금융 차원의 일관된 신용리스크 측정 및 관리 체계 구축할 수 있도록 할 계획이다.



이나영 기자 lny@fntimes.com