지주사, 리스크 강화작업 ‘분주’

금융지주사들이 리스크관리를 강화하기 위한 움직임이 활발하다. 지난해 금융위기 이후 리스크관리가 최우선 과제로 떠오르면서 미룰수 없는 과제이기 때문이다.

29일 금융권에 따르면 우리금융그룹은 오는 2011년부터 리스크 부문의 새 관리체제를 적용하기 위해 준비 중에 있다.

먼저 최고 임원들에게 집중된 위험평가 의사결정 체계를 담당임원 및 리스크관리 부서로 이양시키며 전담부서의 권한을 강화시킨 데 이어 지난 9월부터 그룹 전사리스크관리체계(ERM)설계 컨설팅 프로젝트를 실시하고 있다.
우리금융은 지주사 이외에 계열사별로 최고위험책임자(CRO)직책을 만들어 리스크관리 체계를 강화시키고 자회사인 광주은행과 경남은행에 독립 리스크관리본부를 신설할 계획이다.

또 전 계열사가 신용리스크를 잘 관리할 수 있도록 CRO간의 보고라인을 구축한다.

그룹 경영전략 사항에 대한 통제를 위해 고위험 영역에 대한 모니터링을 특화해 관리할 수 있는 방안과 신용위험을 측정·관리하는 스트레스테스트(Stress test)를 위한 업무 기본작업도 이뤄지고 있다.

우리금융 관계자는 “리먼사태 이후 그룹의 리스크관리 지배구조를 재설계하고 체계를 새롭게 구축하는 것을 주요과제로 올 연말까지 진행할 예정”이라고 말했다.

신한지주도 지난 8월 신상훈 사장 직속으로 최고위험책임자(CRO) 직책을 별도로 신설한데 이어 연말까지 리스크를 강화하기 위한 컨설팅을 진행하고 있다.
신한지주는 올 상반기 그룹리스크 모니터링 및 보고체계, 리스크리뷰 등 리스크 체제를 새롭게 구축하기 위한 방안을 모색하고 지난 6월부터는 관련실무작업에 돌입했다.

우선 그룹리스크관리 모범규준을 제시해 자회사별 리스크관리 실태평가를 실시, 그룹의 리스크관리 수준을 상향평준화시켜 간다는 계획이다. 또 역량강화를 위해 그룹 리스크전문가 네트워크를 구성해 그룹내 리스크정보 공유, 교육프로그램 등을 통한 리스크문화 전파에 나선다.

또 그동안 단기수익 위주의 성과평가에서 리스크를 감안한 성과평가지표 도입을 통해 안정적인 장기적 성과를 지향키로 하는 등 연말까지 그룹과 자회사간의 리스크 관리 업무 협력 체제를 구축할 계획이다.

하나금융도 지난 2006년 은행권에서 처음 도입한 BU(Business Unit)별로도 리스크 관리 체제를 구축한 것에 이어 은행, 증권 등 법인 단위별로도 리스크 관리에 적극 나선다.
앞으로 유동성 리스크관리를 위해 유동성 조기경보지표를 활용해 위기상황을 분석하고 비상조달계획을 수립해 나가는한편 BU 중심의 관리체계 정착을 위해 BU 리스크관리기능을 확대해 나갈 방침이다.

금융지주사 관계자는 “지난해 리먼사태 이후 리스크 부문에 대한 중요도가 매우 높아졌다”며 “앞으로 은행들이 글로벌IB로 나아가기 위한 움직임이 큰 만큼 리스크 강화는 필수”라고 말했다.



김성희 기자 bob282@fntimes.com