“외화 중장기 차입비중 단계적 상향”

진동수 금융위원장이 금융회사의 외화 건전성 개선과 관련 감독의 강화를 재차 강조했다.

지난 25일 진 위원장은 정례 기자간담회를 갖고 “글로벌 금융위기 전개 과정에서 나타난 금융회사의 외환부문 취약요인에 대해 위기 재발방지 차원의 실효성 있는 개선방안을 모색할 필요가 있다”고 말했다.

외화유동성 문제가 개별 금융회사만의 문제가 아니라 금융시스템 리스크로 확대될 수 있다는 점에서 건전성 감독 강화 등이 필요하다는 것.
다만 규제 준수 비용이 크다는 지적에 따라 ‘7일갭 비율’ 규제에 대해서는 적용을 완화하는 쪽으로 방안을 검토하고 있다.

이에 따라 내달중 외화 건전성에 대한 세부 개선안을 확정하기 위해 실무 태스크포스(TF)을 구성해 운영하고 있으며, 늦어도 연말까지 관련 규정 개정 등을 마무리하고 내년부터는 본격적으로 시행할 계획을 세웠다.

이같은 금융위원장의 발언은 지난해 리먼 파산 이후 위기심화 초기국면에서 겪은 외화유동성 부족현상에 대한 대응책을 고심한 흔적이 묻어난다.

한·미통화스왑 체결 등으로 유동성 혼선을 딛고 안정세를 회복했지만, 최근 개선된 외화차입 여건 등 안정적인 국면에서 재발방지를 위한 실효성 있는 개선안을 마련하겠다는 것이다.

진 위원장은 이와 관련 “다만 외화 레버리지 비율 등 국제 기준과의 정합성이 필요한 사항에 대해서는 국제적인 논의 과정을 지켜보면서 그때그때 탄력적으로 시기를 결정하겠다”고 덧붙였다.
금융당국은 무엇보다 개별 금융회사의 외환 리스크가 전체 금융시스템 리스크로 확대 재생산되는 것을 막기 위해 초기 단계 쏠림현상 등 이상징후가 포착되면 이에 대한 선제적인 대응으로 거시건전성 감독을 강화키로 했다.

현재 금융위원회는 비상금융상황실을 상시적으로 운영중이다.

취약했던 외화부문의 건전성 제고를 위해 크게 여섯 가지 축으로 개선안이 모색되고 있다.

우선 외화유동성의 비율을 실질적으로 반영할 수 있도록 외화자산을 실제 회수 가능성에 연동해 가중치를 부여하는 등 차등화를 시도할 계획이다.
또 금융회사의 외화유동성 리스크 관리를 위해 비상자금조달 계획을 수립하고, 최소한도의 외화안전자산 보유를 의무화하는 방안도 모색중이다.

또 외화 관련 파생상품의 거래리스크 관리를 하기 위해 이들에 대한 거래 한도를 설정하고, 외화파생상품 통합정보 관리시스템을 개발할 예정이다.

아울러 중장기 외화 대출 재원조달 비율에 대한 규제도 강화된다.

은행의 외화 단기 차입 비중을 죄고, 현행 80%인 중장기대출 비중을 연내 110%선으로 올리고, 내년에는 120%로 단계적 상향할 방침이다.

과다한 외화차입을 통한 외화자산 확대 억제를 위해 와화자산 한도인 레버리지 비율도 규제가 강화된다.

특히 바젤위원회가 레버리지 비율 규제 도입을 논의 중에 있어 글로벌 논의 추이를 지켜보면서 구체적인 규제안을 마련할 계획이다.

이밖에 환헤지의 합리적 관행의 정착을 위해 자산운용사의 과도한 환헤지를 억제하고, 헤지비용 및 효과에 대한 공시 강화, 헤지비율을 20%, 40%, 60%, 80% 등으로 달리하는 투자상품을 도입키로 했다.

한편 최근 논란이 불거지고 있는 한은법 개정 논의에 대해 진 위원장은 “개별 금융회사의 실지조사권 논의가 10여년 전에도 똑같은 논의를 거치면서 사회적 혼선을 빚은 바 있다”며 “중요한 것은 관계기관간의 협조와 정보공유가 중요하다는 쪽 논의가 진행되고 있다”고 밝혔다.

현재 시기적으로 국제적인 컨센서스가 이뤄지지 않았고, 법개정 논의의 초점도 잘못됐다는 것이다.

아울러 중소기업 지원과 만기연장에 대해 그는 “경기회복세 속에서도 어느 부분이 딱잘라 정상적으로 돌아갈지, 중기 만기도 모두 다르고, 적절한 분산 등의 방법을 찾고 있다”며 “종합적으로 연착륙을 이루기 위해 고심하고 있다”고 덧붙였다.



배동호 기자 dhb@fntimes.com