“외환 건전성 개선 위해 제도 보완”

외환 부문 위험관리 기준 등 새롭게 마련

진동수 금융위원장이 그동안 금융위기가 진행되면서 나타난 은행권의 취약한 외환 부문을 보완하기 위한 관련 제도를 개선할 필요가 있다고 강조했다.

진 위원장은 23일 서울 소공동 웨스틴조선호텔에서 열린 자본시장연구원 개원 12주년을 기념한 국제컨퍼런스에 참석, 축사를 통해 이같이 밝혔다.
진 위원장은 이날 “위기 진행과정에서 보인 은행의 외환 부문 취약성을 보완하기 위해 외화 차입구조와 외환 관련 건전성 감독 제도를 개선할 필요가 있다”고 말했다.

이는 금융위기가 심화되면서 단기 차입과 장기 대출에 따른 만기불일치로 위기 초기 외화 유동성 혼란을 겪었던 점을 지적한 것이다.

그는 이어 “위기 이후의 금융시장과 금융산업의 중장기 정책비전 수립 작업을 진행하고 있다”며 “바람직한 금융시스템 설계를 위해 고민해야 할 시점”이라고 덧붙였다.

특히 지난 금융안정위원회(FSB) 총회 참석 결과에 대해 언급하면서 “새로운 글로벌 금융질서의 특을 짜기 위한 논의가 매우 구체적으로 진행중”이라며 “새로운 질서 속에서 우리 금융이 비약적으로 성장할 수 있는 도전과 기회의 장이 될 것”이라고 강조했다.

FSB는 최근 프랑스 파리에서 2차 총회를 갖고 금융회사의 손실흡수능력 제고를 위해 자본의 질적 수준을 높이고, 자본 규제를 강화하는 방향의 규정을 논의한 바 있다.
특히 그동안 위기 극복에 대해 초점이 맞춰졌다면 이제 향후 질서의 재편 등 위기 이후에 대한 논의에 무게중심을 두고 있다는 점을 지적하고, 금융시장의 안정과 경쟁력 제고를 위해 새로운 패러다임에 맞는 금융 정책과제를 제시할 계획도 소개했다.

진 위원장은 이어 “건전성과 투명성이 보다 요구되는 금융환경이 조성될 것”이라며 “한국정부는 신흥국과 선진국 사이에서 금융개혁의 중재자 역할을 충실히 수행해 국제적인 위상도 높일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 설명했다.

한편 국내 은행의 외화유동성 중장기 차입 확대되는 등 점차 개선되고 있는 모습이다.

최근 글로벌 금융시장의 안정세 속에서 외화차입 여건이 개선됐지만 위기 국면에서 취약성을 보인 외환 부문 등의 체질을 강화하기 위한 금융당국의 정책적 변화도 이어지고 있다.
금융당국은 은행 단기외채 유동성의 위험을 고려해 앞으로 외화차입 구조를 장기물 위주로 재편하고 건전성을 높일 수 있는 방안을 마련하고 있다.

특히 외화유동성이 차입 여건이 개선되면서 실질적인 조달비용 감축으로 이어질 수 있도록 외화표시 채권 발행 일정과 만기를 조정하도록 유도할 예정이다.

아울러 은행 외화유동성 관리기준 강화를 위해 정부와 금융당국, 통화당국 실무자들도 구성된 태스크포스(TF)를 설치하고 구체적인 관리기준을 마련할 계획이다.

또한 금융당국은 은행권 외화유동성 관리를 위해 3개월 외화유동성비율, 7일 갭비율 등을 중요 지표로 할 방안을 모색하고 있다.

3개월 외화유동성비율은 잔존만기 3개월 이내 외화자산을 3개월 이내 외화부채로 나눈 지표로 100% 이상을 유지해야 한다.

또 7일 갭비율은 잔존만기 7일 이내 외화자산에서 7일 이내 외화부채를 뺀 수치를 외화총자산으로 나눈 것으로 0% 이상을 유지해야 한다.

이와 함께 외화유동성 비율을 월말 잔액 기준에서 기간내 평균잔액으로 전환해 상시적인 리스크관리가 되도록 하는 방안도 검토중이다.



배동호 기자 dhb@fntimes.com