씨티銀 수백억대 환차손 ‘신뢰 또 실추’

금융감독원이 한국씨티은행의 수백억원대 파생상품거래 환차손을 조사하고 있어 은행의 신뢰가 또 한번 실추될 위기에 처했다.

특히 곧 있을 금융감독당국의 경영평가 종합등급 부여에까지 악영향을 미칠 가능성이 있어 귀추가 주목된다.

금감원은 지난해 11월 한국씨티은행에 대한 종합검사를 끝낸 후 대규모 환차손을 적발하고 12월부터 재검사를 벌이고 있어 아직 정확한 손실규모, 고의성 여부 등은 파악되지 않고 있다.
다만 11일 금감원 관계자에 따르면 “옛 씨티 서울지점에서 한국씨티은행으로 양도한 선물환거래에 대해 그에 반대되는 헤지거래를 하지 않았고 환차손 규모가 수백억원대에 이른다”고 말해 이 두 가지는 분명한 사실로 파악된다.

통상 파생상품 거래는 은행이 거래 기업체의 환율 혹은 금리위험을 헤지해주기 위한 대고객거래(A)와 이 경우 거래 기업은 리스크를 헤지했지만 은행이 해당 리스크를 떠안게 되기 때문에 A거래와 반대되는 헤지거래를 은행간(B) 하게 돼 있다.

즉 이 두 거래가 합쳐져야 하나의 거래가 완성되는 셈이며 이 중 어느 한 거래가 손해를 보면 다른 한 거래는 이익을 보거나 이와 반대되는 결과가 반드시 나오게 된다.

옛 씨티 서울지점도 당연히 이런 유형의 파생거래를 했으나 통합과정에서 기업과의 파생거래인 A만이 통합 은행으로 이전됐고 나머지 B거래는 대부분 씨티 서울지점에 그대로 남겨둔 것이다.

문제는 결과적으로 한국씨티은행에 넘겨진 A거래는 환차손이, B거래는 환차익이 남으로써 한국씨티은행이 그 손실을 고스란히 떠 안게 되는데 있다. 여기에 씨티은행의 고의성이 있는지 여부를 따져봐야 한다는 것이다.
은행 한 파생금융 관계자는 “파생거래는 기본이 되는 거래와 이를 커버하는 거래가 한 묶음이어야 의미가 있으며 파생거래 평가 역시도 이 두 거래를 합쳐서 하는데 이 거래 중 하나만을 떼어서 계약 이전을 했다는 게 도무지 이해되지 않는다”고 말했다.

게다가 만일 고객 동의 등이 불충분해 떼어서 이전했다 손 치더라도 당연히 헤지거래를 해 위험관리를 하는 게 통상적인 상황인 것으로 지적된다. 이 헤지거래를 하지 않아 손해를 봤다는 부분에 대해선 금감원 역시 중요하게 보고 있는 부문이다.

금융계에는 씨티의 이같은 처리방식에 대해 ‘씨티 서울지점을 통한 국부유출설’, ‘분식회계설’ 등이 분분하며 여전히 추정에 불과하지만 고의성이 짙은 것으로 파생금융 전문가들은 보고 있다.

설사 고의성이 없었다 하더라도 씨티은행은 꼭 했어야 할 헤지거래를 하지 않아 수백억원대의 손실을 봄으로써 리스크관리 소홀에 대한 책임과 은행 건전성 감독 차원에서 감독당국의 제재는 피할 수 없을 것으로 금융계 관계자들은 예상했다.

게다가 씨티은행은 기존 한미은행의 경영등급인 3등급을 유지할 것인지 혹은 한 등급 상향할 수 있을지 여부가 이번 검사 결과에 달린 상황이다.<본지 2005년 11월28일자 보도 참조>

그렇지 않아도 전산통합 지연, 노사갈등 등으로 부정적인 요인들이 큰 마당에 이번 건은 더 큰 악재로 작용할 것이라는 분석도 나온다.

아울러 이번 건 역시 도덕성 논란을 불러올 수 있어 씨티은행에 대한 신뢰는 떨어질 수밖에 없다는 지적이다.

한국씨티은행은 이미 지난해 변동금리대출 상품에 고정금리를 적용함으로써 일부 고객들에게 이자 차액분을 되돌려준 바 있으며, 씨티그룹의 캐피탈 자회사에 대한 편법 대출, 신용공여 등이 감독당국에 의해 시정·환급한 바 있다.

또 그동안 일본에서는 주가조작 자금대출, ‘꺽기‘ 등으로 PB사업부문이 폐쇄됐다. 유럽 국채시장에서의 시장 교란성 매매로 영국 금융감독청으로부터 257억원의 벌금형을 받는 등 외국에서의 불법 편법 영업으로 물의를 빚었던 적이 여러 번 있었다.



원정희 기자 hggad@fntimes.com