손실자료 공유 컨소시엄 ‘본격화’

은행들 간의 내부 손실자료 공유 컨소시엄 구성이 본격화되고 있다. 따라서 이르면 내년 1월경에는 본격적인 컨소시엄이 설립될 전망이다. (본지 10월 17일자 2면 참조)

7일 금융권에 따르면 은행연합회는 최근 손실자료 공유 컨소시엄 구성을 위해 참여 예정 은행들에게 참여여부 등 관련 사항에 동의하는지에 대한 공문을 발송, 의견을 수렴 중에 있다. 현재 은행들은 이 공문에 대한 내부 논의를 진행 중에 있고 회신은 이달 중순 정도에 이뤄질 것으로 예상되고 있다.


◇ 7개 은행 참여 예정 = 현재 은행연합회 주도로 추진되고 있는 손실자료 공유 컨소시엄인 ‘한국 운영리스크 손실자료 공유위원회(KOREC·가칭)’는 7개 은행이 참여하게 될 것으로 보인다. 참여 은행은 국민, 우리, 신한, 하나, 조흥, 외환, 기업은행이다.

위원회는 참여은행의 리스크관리 부서장으로 구성되고 산하에 은행 실무책임자로 구성된 실무협의회를 둘 예정이다. 손실자료 관리기관은 은행연합회가 담당하게 될 것으로 예측된다.

이번 컨소시엄은 내부 손실자료가 부족해 개별은행 자료만으로 운영리스크를 통계적으로 측정하기가 곤란하기 때문에 구성되는 것이다. 또 바젤Ⅱ 협약에서도 손실자료가 부족한 문제를 해결하기 위해 외부자료의 활용을 제시하고 있다.

은행연합회는 그동안 유럽지역을 중심으로 선진은행간 손실자료 공유 컨소시엄인 ‘ORX’와 영국은행연합회가 주관하는 손실자료 공유 컨소시엄인 ‘GOLD’ 등을 벤치마킹 한 바 있다.


◇ 데이터 CD로 주고받을 듯 = 손실자료 데이터를 주고받는 방법으로는 전산망을 이용하는 방법과 CD를 이용하는 방법이 논의되고 있다. 데이터 전송 방법은 최근 은행들에게 보낸 공문의 회신 결과를 통해 결정될 예정이지만 전산망보다는 CD를 활용하는 방안을 은행들이 선호하고 있어 CD로 데이터를 주고받는 방법이 선택될 전망이다.

참여 예정인 은행들은 전산망으로 할 경우 별도의 구축이나 개발비용이 들지만 CD로 주고받을 경우 개발비용이 들지 않는다는 점 때문에 CD 방식을 선호하고 있다. 또 데이터 보안상에 있어서도 CD를 암호화하면 망을 통해 전송하는 것보다 안전하다고 분석하고 있다.

현재 이탈리아만 전산망 방식으로 컨소시엄을 공유하고 있으며 그 외의 많은 유럽 국가에서는 암호화 된 CD를 활용하고 있는 실정이다.

향후 은행연합회는 손실자료 보관 기관으로 결정되면 참여 은행으로부터 데이터를 받아 익명화 작업을 진행할 예정이다. 이후 고급측정법을 선택하는 은행을 중심으로 데이터가 활용될 것으로 보인다.


◇ 아시아서 선진사례 모델 = 최근 7개 은행은 △참여여부 △관리기관 지정 동의 여부 △규약 동의 여부 △향후추진 방향 △연간 1000만원 정도의 은행별 분담 비용 등에 관해 의견을 묻는 공문을 은행연합회로부터 받았다.

따라서 은행들은 내부 논의를 거쳐 이달 중순까지 연합회로 회신을 보낼 예정이다.

현재 대부분의 은행들은 연합회가 관리기관을 맡는 것과 규약, 부담 비용 등에 대해 동의할 것으로 전망되고 있다.

은행연합회는 각 은행별로 오는 회신을 정리, 의견을 수렴한 후 19개 은행 담당부서장으로 구성된 리스크관리전문위원회와 이사회를 거쳐 공유위원회를 내년 1월경 공식 출범할 계획이다. 이럴 경우 국내 사례가 아시아권에서는 손실자료 공유 컨소시엄에 있어 가장 앞선 모델이 될 것으로 은행연합회는 기대하고 있다.



신혜권 기자 hkshin@fntimes.com