현대캐피탈 AL 측정 시스템 개발

현대캐피탈이 예측손실률(EL), 예측하지 못한 손실률(UL) 측정 시스템에 이어 지난 8월 실질손실률(AL) 측정 시스템 구축을 완료했다. 현대캐피탈은 지난해 초 EL과 UL 시스템을 개발했지만 시장 상황을 반영한 경영진의 의사결정이 어렵다고 판단, 이에 사용되는 AL을 개발하고 위험 관리 부문을 강화하고 있다.

13일 현대캐피탈 관계자는 “예측손실의 경우 KPI(핵심성과지표)를 기준으로 계산해 처리하고 있지만 경영진이 상품에 대한 전략을 마련하는데 미흡했다”고 설명했다. 예상손실 분포에 따라 95% 안에서 처리되는 경우 예측손실로, 그 이외의 경우는 예측하지 못한 손실로 계산하고 있다. 그러나 시장에서의 손실 발생 현황에 대한 충분한 정보를 제공하지는 못했다.

특히 36개월 장기 할부 상품의 경우 모든 경우의 수를 계산해 실질 손실률을 반영하기 어렵다는 문제점이 있었다. 캐피탈사는 신차 구입에 대한 할부 상품이 수익의 높은 비중을 차지하고 있으며 장기 할부 상품도 많아 시장 상황을 반영한 손실률 산출이 필요했다.
이번 완료된 AL 시스템은 지난 2월 프로젝트를 시작, 총 6개월의 구축 기간을 거쳤다. 시스템은 대출에서부터 상환에 이르는 대출 상품 주기, 일별 리스크 현황, 월마감 현황, 회수율 현황 등 4부분으로 구성됐다.

대출 상품주기 시스템은 상품 전체 주기에 대한 모니터링으로 포트폴리오의 흐름을 관리하는 기능을 제공하며 일단위의 리스크 측정이 EIS와 연계되는 형태다.

이상징후가 발생되면 MOLAP (다차원 분석 처리기)을 통해 다양한 차원의 원인 분석을 할 수 있도록 했다. 손실에 대해서는 실시간으로 계산하도록 처리되며 마감 시점에 정보 업데이트가 이뤄진다. 화면에서 데이터 제공에 소요되는 목표 시간은 3초 이내로 하고 있다.

임원진에게 제공되는 정보는 신차, 오토리스, 일반대출 등 상품 정보와 대출 담당 조직, 한국신용평가정보, 한국신용정보의 신용 등급, 당월, 누계 수치 등이다. 임원진에서는 조직별 회수율, 대출기간별 회수율 등 취급월, 상품, 조직에 대해 관점에 따라 그래픽한 화면을 통해 분석할 수 있다.

현대캐피탈은 이번 시스템을 구축하면서 임원진이 여러 개의 조직별 정보가 아닌 단일한 화면 정보에 접근하게 돼 의사결정의 신속성, 정확성도 가져왔다고 평가하고 있다. 또 AL 측정은 국내 뿐만 아니라 해외에서도 사례를 찾아보기 힘들어 위험관리 부문에서 앞서고 있다는 자부심을 갖고 있다.
현대캐피탈 관계자는 시스템 구축 이후의 효과로 “중고차 대출과 관련 경영진이 시장상황을 고려해 빠르게 의사결정을 한 사례가 있다”며 “현대캐피탈은 중고차 대출로 월 700억원의 실적을 올리고 있다”고 설명했다.



송주영 기자 jysong@fntimes.com