신한銀, 신용평가체계 ‘업그레이드’

신한은행이 외부감사대상기업, 소기업, 개인으로 구분했던 신용평가시스템에 재무평점모형, 부실확률모형, 인공신경망모형을 추가해 구성한 ‘비외부감사대상기업에 대한 신용평가시스템’을 개발해 운영한다.

이에 따라 신한은행은 사실상 모든 업종과 고객을 아우를 수 있는 신용평가체제를 구축하게 됐다.

신한은행은 지난 98년 신용리스크를 최소화하고 여신프로세스를 개선하기 위해 기업여신관리체계인 CRM을 구축해 외감기업에 대한 신용평가시스템을 완비한 바 있다. 또 98년11월 국내 최초로 개인에 대한 신용평가시스템인 CSS를 개발했고 지난해 10월에는 재무, 비재무, 대표자 개인의 능력을 포함한 소기업 평가시스템을 추가 개발하기도 했다.
신한은행의 신용평가시스템은 기업을 규모별로 세분화한 것은 물론 한국신용평가, 한국신용정보, 신용보증기금, 기술신용보증기금 등 외부전문기관과 실시간으로 정보를 공유토록 했다. 기업의 조기경보체계 상의 상시경보시스템 및 부도연체시스템 등과 연결해 이상징후 발견 즉시 기업의 신용등급 평가에 반영할 수 있도록 하기 위해서다.

신한은행 관계자는 “비외감기업 신용평가시스템을 통한 시뮬레이션 결과 비외감기업의 우량 및 불량기업 예측률이 외감기업 평가시스템으로 비외감기업을 평가했을 때보다 대폭 개선됐다”며 “일정 등급에 집중되던 신용등급도 분산돼 더욱 정확한 기업신용평가를 바탕으로 적정한 여신지원 및 리스크관리를 강화할 수 있게 됐다”고 말했다.

특히 신한은행은 그 동안 중소기업지원 활성화를 위해 노력해 왔으며 그 결과 외감기업에 대한 MS는 지난해 연말 대비 올 상반기 9.1%에서 10.4%로 지속적으로 확대되고 있다. 그리고 우량외감기업에 대한 MS는 15.5%로 1위를 유지하고 있다.

신한은행은 이번 비외감기업에 대한 신용평가시스템 개발을 통해 기업시장 중 51%를 차지하는 비외감기업 및 개인사업자에 대한 MS 확대에 더욱 박차를 가할 계획이라고 밝혔다.


박준식 기자 impark@fntimes.com