한국정보통신 프로그램 도용 ‘의혹’

외국계 금융기관들의 본격적인 국내시장 진입은 국내 금융기관들로 하여금 여러 가지 면에서 적지않은 변화를 요구하고 있다. 특히 이들 외국계 금융기관들은 앞으로 국내의 소비자금융시장을 집중 공략할 것으로 예상됨에 따라 국내 금융기관들도 과학적인 리스크관리기법을 통한 인프라구축등 활발한 대응을 해나가고 있다. 또한 IT업체들도 리스크관리시스템등 관련 제품을 쏟아내는등 소비자금융시장에 대한 관심이 날로 고조되고 있다.

이번호에서는 한국유니시스 금융솔루션팀이 최근 내놓은 한국의 소비자금융시장 분석과 유니시스 대출심사시스템의 구성을 소개하고 국내 금융기관들에 요구되고 있는 대출심사시스템의 구성요소를 짚어본다. <편집자>




여신관행혁신만이 금융경색을 줄인다



IMF이후 극심한 혼란기를 거쳐온 국내 금융기관들은 이제 시장원리에 의해 본격적인 경쟁과 생존에 직면하고 있다. 금융시장 개방과 구조조정등의 험난한 경영환경에 대처하기 위해서는 효율성과 수익성을 최우선으로 하는 경영기법이 요구되고 있다. 이에따라 금융기관의 주요한 수익원의 하나인 여신업무에 있어서도 여신관행혁신을 통한 신용위주의 대출업무와 더불어 과학적인 시스템 접근을 통해 신용위험의 관리와 부실 방지에 대한 노력이 절실한 시점이다.

지금까지 국내은행들은 보수적인 여신운용으로 일관, 대출자체를 억제시켜 신용경색을 발생시켰다. 신용경색의 결과, 기업이나 가계의 자금난을 가중시키고 이는 유동성부족에 따른 파산이나 기업의 부도로 이어지고 이는 다시 은행의 부실여신으로 이어지는 악순환 현상을 야기하고 있다.


과학적인 신용분석이 리스크관리의 첫걸음



신용이란 일반적으로 장래의 어느 시점에서 그 대가를 지급할 것을 약속하고 현재의 경제적 가치를 획득할 수 있는 능력이라고 정의된다. 은행은 자금공급자인 예금주와 투자자의 이익을 보호할 책임과 함께 자신도 영리를 추구해야 한다.
따라서 은행은 보다 유리하고 안전한 대상에게 신용공여를 해야하는 동시에 국민경제의 건전한 발전에 기여해야 한다. 이런 관점에서 은행은 여신 대상의 건전성, 자금용도의 타당성 및 상환능력에 관한 사항들을 정확하게 파악한 후 여신의 가부 판단과 거래방침을 결정해야 한다. 이같이 여신의 가부판단과 거래방침결정에 기초자료를 제공하는 것이 은행신용조사의 기능이며 이러한 신용조사를 신용분석이라고 한다.



신용조사는 입체적 접근이 필요하다



일반적으로 신용조사의 요소로 5C를 든다. 차주의 인격(Character), 능력(Capacity), 담보(Collateral), 자본(Capital) 및 경제적 조건(Condition)을 말한다.

우선 인격은 차입금상환의지를 뜻하는 것으로 상환기간내에 약속대로 상환하려는 도덕성과 성실성을 갖추고 있느냐를 말하는 것으로 개인의 경우 기본의 거래실적등을 참고로 한다.

상환능력이란 차주가 대출금을 충분히 상환할 수 있는 자금 및 수익력을 갖추고 있는가를 파악하는 것으로 소득액및 재산정도를 평가함으로써 분석이 가능하다. 담보는 상환능력을 잃어 대출금을 상환하지 못하는 경우에 대비하여 채권을 확보하기위한 마지막 수단이다. 그러나 담보는 상환불능 위험을 부분적으로 보충해줄 뿐 그것 자체로 불량대출을 우량대출로 만들어주는 것은 아니다. 현실적으로 은행의 수익력 및 원활한 자금운영의 측면에서 볼때 차주의 상환능력이 우선되어야 함에도 불구하고 제일 비중을 두는 부분이 담보이다.

자본은 수익창출능력과 함께 기업의 채무변제능력을 평가하는 주요 척도이며 마지막으로 경제적 조건은 경제분석과 산업분석을 통해서 알 수 있다. 경제분석은 경제적 상황의 변화가 기업의 경영환경에 어떠한 영향을 미치는가를 분석하는 것이며, 산업분석은 특정산업에 내재하는 위험요소를 분석하는 것이다. 개인의 경우 이같은5가지 평가요소 중에서 인격, 상환능력 및 담보를 주로 평가하게 된다.



사후관리보다 사전분석이 중요



은행의 대출업무 과정은 심사분석(Originating), 자금분배(Funding) 그리고 사후관리(Servicing & Monitoring)의 3단계로 나눌 수 있다. 여기에 최근에는 치열해진 경쟁환경에서의 공격적인 영업활동 지원을 위해 고객발굴을 위한 DB마케팅분야가 추가로 요구되어지고 있다.

대출시 가장 불안한 요소는 자금회수 불능상태에 빠지는 경우이다. 실제로 은행의 년간 예대마진을 4%대로 가정하면, 부실대출이 발생했을때 이를 회복하기에는 25배이상의 예대업무를 확보하든지 아니면 25년 동안의 기간이 필요하게 된다. 따라서 대출업무의 시작은 대출을 실행함에 있어 자금회수 불능상태에 빠지지 않으면서 적절한 수익과 안전하게 자금회수를 할 수 있는가에 맞춰져 있다.

신용위험관리(Credit Risk Management)는 이러한 위험에 대해 사전에 대출 취급자로 하여금 대출적격에 따르는 근거를 제시하고, 이를 토대로 대출 취급자는 이론적인 체계와 과학적인 분석기법을 통해 대출여부를 심사하게 된다.

기본적인 대출 포트폴리오의 분산이 이루어지게 되면 다음은 개별 건에 대한 대출 적격 판정여부의 대출심사가 과제로 남는다. 대출상품은 크게 기업대출과 소비자대출로 나누어진다. 이론적으로 대출에 대한 위험의 정도는 대기업, 중소기업, 소비자순으로 위험이 커지고 있으며 위험에 따르는 프리미엄을 대출금리에 적용하면 수익의 형태는 역순으로 나타날 수도 있다. 따라서 최근에는 신규여신에 대해서 신규 대출 취급시부터 위험을 감안한 적정 수익을 기대하기 위해 위험조정 자기자본이익율(RAROC: Risk Adjusted Return On Capital)을 적용한 심사 및 이자율 계산의 도입이 필요로 되고 있다.

기업대출의 특성은 주채권은행제도의 확산으로 해당기업에 대한 전문심사역들이 심층적인 대출심사를 통해 합의와 품의를 통한 승인과정과 함께 대출이후의 차주에 대한 감시(Monitoring)활동으로 대출회수까지 지속적인 업무활동이 필요로 된다.

반면, 소비자 대출의 경우는 불특정의 다수 고객에 대해 소액의 대출이 신용 또는 담보를 매개로 하여 발생된다. 소비자 대출의 경우에는 신용평점시스템(Credit Scoring System)을 이용하여 대출승인을 반자동화하고, 전체 신용위험은 대수의 법칙에 따른 통계적인 방법으로 관리될 수 있다.

또한 대출승인까지의 일련의 과정자체가 일상화 되어있어 시스템적인 접근이 용이하다. 최근의 국내 은행들은 구조조정 등으로 인행 업무인력이 줄어들었음에도 불구하고 영업및 수익구조 개선을 위해 소비자대출업무의 확대를 도모하고 있다. 여기에는 소비자 대출업무의 특성상 자동화를 통한 업무 생산성 향상 방안없이 인적자원에 의존해서는 코스트 부담으로 인해 수익 및 경쟁력 확보에 어려움이 발생될 것으로 예상된다고 유니시는 지적하고 있다.



유니시스 소비자대출심사시스템은 어떻게 구성됐나



신용평점시스템 ·대출업무처리시스템으로 구성

대출신청자 위험율 자동산정, 대출의사결정 기능 갖춰



한국유니시스가 내놓고 있는 소비자대출심사시스템은 후선업무 지원부문(back-office)의 신용평점시스템(Credit Scoring System)과 고객상담, 신청접수, 심사, 승인, 결제 및 기표에 이르는 대출업무처리 과정의 자동화 부문인 대출업무처리시스템(Auto Loan Processing System)으로 구성돼 있다.(그림참조)

신용평점시스템은 다시 대출 신규신청자의 신용도평가를 위한 신청평점시스템(Application Scoring System)과 기존대출이용자의 신용평가를 위한 행태평점시스템(Behavior Scoring System)으로 짜여져 있다.

이중 신청평점시스템 대출신청자가 제공하는 개인의 정보를 기초로 대출(또는 신용공여) 여부를 심사할 때 신청인의 위험률을 자동적으로 계산한다. 이는 계량적 분석방법을 이용, 심사업무를 신속하게 수행하고자 하는 통계적 모델. 이 모델에 의해 계산된 위험율을 이용, 신용신청 접수시 승인여부의 결정은 물론 신용공여 한도액 및 이자율 기간등의 조건을 자동적으로 결정한다.

반면 행태평점시스템은 기존 대출 이용자들로부터 추가적인 정보를 요청하지 않으면서도 거래실적등을 통해서 회원의 신용상태변동을 파악할 수 있는 체계. 신용한도의 확대, 회수, 독촉 등의 연체관리, 기한연장, 홍보등의 고객관리업무를 과학화할 수 있도록 한 시스템으로 ‘업적평점제도’로도 불린다. 또한 행태평점시스템은 자동화를 통한 기존 이용구좌의 관리에 의해 은행대출업무의 운영효과성과 의사결정능력을 증진시키고자 하는 대출이용자 신용위험 산정체계이다.

한편 신청평점제도에 필요한 정보는 대출신청자의 대출신청서에서 얻어지는 연령, 성별, 직업, 소득등이 되지만, 행태평점제도는 이외에 과거의 연체지불 회수 등의 지불실적과 이용금액, 이용빈도등의 이용실적 정보를 사용한다. 현재의 지불잔액, 연체일수 및 기타 주관적 평가방법 대신에 과거지불기록, 구입형태, 잔액형태, 구좌개설기간등의 기록으로부터 평점을 도출한다.

이 시스템을 이용함으로써 단기적으로는 불량채권및 채권추심비용의 감소와 채권추심기회가 확대되며 장기적으로는 정확한 경영전략의 수립및 경제여건변화에 신속히 대응할 수 있게되며 효과측정을 공식화할 수 있는 효과가 있다.



미니 인터뷰

한국유니시스 금융영업부 송영운 전무

“소비자금융시장 위해 출시…시장수요 낙관”



한국유니시스 금융영업부 송영운 전무는 “일반적으로 신용위험관리는 배의 닻에 비유할 수 있고 대출심사는 시위를 떠난 화살에 비유된다”고 대출심사에 대한 중요성을 강조했다. 시위를 떠난 화살은 되돌리 수 없는 만큼 대출심사의 중요성은 사후관리보다 사전적인 리스크관리가 강조되고 있다고 설명했다.

또한 “적절한 신용위험관리를 위해서는 먼저 대출포트폴리오의 분산이 이루어져야 하고 대출자, 기간, 용도, 대출형태, 담보, 신용등급 및 지역등의 기준에 의거, 분류와 시스템적인 관리가 필요하다”고 덧붙였다.

이어 “소비자대출은 마치 채를 가지고 강가에서 사금을 채취하는 것과 같이 일정한 기준의 틀을 가지고 해당 고객의 신용정보를 비교해 봄으로써 대출의 적격여부를 판정할 수 있다”고 지적했다. 또 “이를 사용하는 금융기관들도 대출자동화에 따른 인력절감효과와 수익성을 창출할 수 있게돼 영업력제고에도 큰 도움이 될 것”이라고 설명했다. 한편 송전무는 한국유니시스의 대출심사시스템은 크게 소비자금융시장의 활성화를 예상, 이미 오래전부터 준비해온 것인만큼 시장수요는 낙관한다고 밝혔다.



박기록 기자 rock@kftimes.co.kr