[인터뷰 - 배진수 신한AI 사장] “‘똑똑한’ AI로 자산관리 대중화 시대 열 것”

[한국금융신문 정선은 기자] “자체 AI(인공지능) 플랫폼인 ‘네오(NEO)’는 30년치 데이터를 학습했는데 6개 알고리즘이 앙상블로 예측해 냅니다. 예를들어 금리인하 영향을 유사국면에서 분석하고 다른 국면에서도 종합 판단합니다. AI로 시장 예측을 하는 것은 세계적으로도 처음입니다.”

배진수닫기배진수기사 모아보기 신한AI 사장(사진)은 최근 4일 여의도 본사에서 한국금융신문과 만나 “정기예금 수익률이 1%에 그쳐 자산관리 수요는 PB(프라이빗뱅킹) 고객군을 넘어 번지고 있다”며 “AI를 통해 자산관리 대중화 시대를 열 것”이라고 포부를 밝혔다.

배진수 사장은 “‘글로벌 탑클래스 인공지능 회사’가 목표”라며 ‘네오’를 보다 “똑똑하게” 만들고 투자자문부터 응용소프트웨어 알고리즘 공급까지 아우르기에 여념이 없었다.
◇ “신한AI는 ‘진짜 AI회사’ 표방”

신한AI는 국내 금융권 최초 AI 기반 투자자문사다. 2016년 ‘알파고 쇼크’ 이후 신한금융그룹은 조용병닫기조용병기사 모아보기 회장의 적극적인 지원으로 금융에 AI를 접목시켜왔다.

지난해 미국 IBM 공동 참여로 ‘보물섬 프로젝트’가 가동됐고 올해 9월 신한AI가 열 여섯번째 자회사로 공식 출범하게 됐다. 신한AI 초대 수장으로 발탁된 배진수 사장은 국내 1세대 외환딜러로 신한은행 IPS(투자상품서비스) 본부장을 지낸 금융 도메인 전문가로 꼽힌다.

AI 시장예측은 배진수 사장에게도 새로운 시도이자 도전이었다. 배진수 사장은 “‘네오’에 30년치 비정형 데이터 1800만개, 정형 데이터 43만개를 학습시켰다”고 했다.

지난해 말 시장 예측률이 87%까지 나오면서 독립된 회사로 출범하게 됐다. 신한AI는 10개 안팎의 변수를 넣고 전문 운용역 의견도 들어가는 ‘하이브리드형’ 로보어드바이저들과는 체급 면에서 다른 “진짜 AI”를 표방하고 있다고 했다.
예측을 토대로 ‘네오’에게 자산배분부터 리밸런싱까지 맡기고 수익률을 체크해보고 있다. ‘네오’가 글로벌 펀드 26만개를 학습해 고른 5개 온쇼어 주식형펀드로 구성한 포트폴리오는 5월 30일 이후 수익률이 연 8.94%(10월 1일 기준)로 집계됐다.

비교 대상인 골드만삭스 인공지능 펀드가 같은 기간 연 4.98% 수익률로 ‘네오’가 두 배 수준의 양호한 성과를 낸 셈이다.

배진수 사장은 “아직까지는 검증기간이 짧다고 볼 수 있지만 코스피 벤치마크와 비교해 봐도 수익률이 상당히 잘 나온 것”이라며 “리밸런싱을 몇 번 더 거쳐 히스토리가 쌓이고 수익률이 유지되면 내년에는 고객에게 낼 수도 있을 것”이라고 했다.

‘네오’는 시행착오를 겪으며 보완해 나가고 있다. 주식에 비해 채권 예측력이 떨어지는 점이나 오프쇼어를 아우르지 못하는 점 등이 과제로 꼽힌다.

은행, 금투, 생명 등 신한금융 그룹사 고유자산 운용 활용도 본격화하고 내년에는 대고객 ‘주가지수 예측 서비스’도 선보일 예정이다.

배진수 사장은 “주가를 100% 맞추는 ‘신의 영역’을 목표로 삼는 것은 아니다”며 “기상청 일기예보를 보고 우산을 준비하듯 그런 의미를 시장에 제공하려고 한다”고 설명했다.

◇ ‘몸집불리기’로 글로벌 탑 AI 정조준

신한AI는 투자자문업으로 인가를 받았지만 시작이다. 투자일임업을 받고 3~5년 후에는 AI 기반 ‘무인 자산운용사’를 목표삼고 있다. 현 인·허가 체계에서는 사람 운용역이 기준이 되고 있지만 한 발 먼저 앞서 나가려는 셈이다.

아울러 업계에서 주목하는 ‘설명가능한 AI(explainable AI)’ 관련 모델 개발도 힘을 싣는다. 향후에는 리스크 관리, 신용평가, 컴플라이언스 등 다양한 금융 영역으로 AI 적용 범위도 확장할 계획이다.

현재 그룹 내 현업 전문가와 석·박사급 외부 개발자로 16명 규모인데 “엔지니어를 훨씬 많이 뽑아야 한다”고 보고 증원하고 있다. 배진수 사장은 “시대의 변화를 앞서 적극 수용하는 것인 만큼 직원들에게 실패를 용인하는 창의적인 조직 문화도 심으려고 한다”고 했다.

국내외 AI 기관과 손잡고 인수합병(M&A)도 적극 나설 예정이다. 배진수 사장은 “현재 미국과 중국 등 글로벌 AI 업체 생태계를 분석하고 있는데 분석이 끝나면 신한AI의 위치를 정확히 파악하고 M&A를 통해 규모를 키울 수 있을 것”이라고 말했다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com