박영진 국민은행 CRO, 효율경영 이끄는 선봉장 [금융권 C레벨 열전]

[한국금융신문 장호성 기자] 박영진 KB국민은행 리스크관리그룹장 상무는 국민은행에서 리스크전략 및 관리 부문 업무를 꾸준히 맡아온 이 분야의 베테랑이다.

1972년 12월생으로 지난해 연말 승진한 상무 라인들 중 젊은 나이에 속하는 박영진 상무는 경희고등학교를 거쳐 동국대학교 회계학과를 졸업했다. 박 상무의 임기는 2026년 12월까지다.

국민은행 대치동종합금융센터 지점장 등을 거치며 현장 경력을 쌓은 그는 국민은행 리스크전략그룹(모델검증Unit) 유닛장, KB금융지주 모델검증부장 등을 거쳐 지난해 리스크관리그룹 대표까지 오르며 능력을 인정받았다.
특히 박 상무가 거쳤던 ‘모델검증부’는 KB금융그룹이 리스크 관리 및 모델 검증을 위해 운영된 부서로, 이를 통해 금융 리스크 관리를 효과적으로 해내고 있는 핵심적 역할을 하고 있다.

기업대출 NPL·연체율 관리 과제

국민은행은 거시경제 침체 장기화 속에서 중장기적인 건전성 관리에 나서야 하는 과제를 안고 있다.

박 상무가 담당하고 있는 리스크관리그룹은 금리, 환율, 주식 등 시장 변동에 따른 리스크를 관리하는 역할을 하는 동시에, 자산과 부채의 만기, 금액 등도 함께 살피는 역할을 하고 있다. 대내외 악재가 산적한 상태에서 리스크관리의 중요성이 그 어느 때보다 커진 상태로, 올해 박 상무의 어깨가 무거울 전망이다.

국민은행의 1분기 고정이하여신(NPL)비율은 0.40%로 전년대비 0.07%p 상승했다. 고정이하여신을 완충할 수 있는 능력을 나타내는 NPL 커버리지 비율은 지난해 1분기 367%에서 올해 1분기 298.9%까지 하락했다. 연체율의 경우 지난해에는 0.25%로 전년도보다 0.05%p 상승했지만, 올해 1분기에는 상승폭이 0.1%p로 커지며 0.35%까지 올랐다.

미국 도널드 트럼프닫기트럼프기사 모아보기 정부 2기의 상호관세 부여 움직임과 금융당국의 정책금융 요구 등을 비롯해 대내외 악재가 겹친 결과로 풀이됐다.
특히 거시경제 악화로 인한 내수침체가 길어지며, 소상공인·중소기업·자영업자를 중심으로 한 기업대출 부문의 어려움이 짙어졌다. 중소기업 대출 연체율의 경우 지난해 1분기 0.31%에서 올해 0.50%로, 개인사업자 대출 연체율은 0.29%에서 0.50%로 늘었다.

국민은행의 대출 비중을 살펴보면 개인사업자(SOHO) 대출 비중은 지난해 1분기 대비 0.5%p 줄어든 반면, 가계대출은 0.2%p가량 늘었다. 특히 주택담보대출의 비중이 28.9%에서 29.6%까지 늘어 1분기 주택시장의 과열 영향이 드러났다.

KB금융은 최근 컨퍼런스 콜을 통해 연말까지는 해당 비율이 회복될 수 있을 것으로 내다봤다. 대선 정국 후 경기가 안정되면 부실채권 매매 시장이 회복세를 나타내며 이를 상각할 수 있을 것이라는 관측이다.

RWA 주 단위 관리로 꼼꼼하게

국민은행의 위험가중자산(RWA)는 올해 1분기 총 235조9775억원 규모로 집계됐다. 1년 전 227조629억원과 비교하면 약 8조원가량 늘어난 수치다. 이 기간 국민은행의 BIS 총자본비율은 17.50%로 전년동기 17.35%보다 개선된 것은 물론, 은행권 최상위 수준의 안정감을 유지하고 있다.

이에 그치지 않고 국민은행은 기존에 본점 차원에서만 실행한 RWA 관리를 전국 영업점 단위까지 확장하고 위험가중자산이익률(RoRWA) 지표를 도입해 운영할 계획이다. 이환주닫기이환주기사 모아보기 국민은행장이 꾸준히 강조해온 고객 신뢰와 은행의 안정성을 강화하기 위한 복안이다.

신용RWA는 은행이 보유한 대출·채권·투자상품 등의 신용도에 따라 위험가중치를 부여해 산출되고 시장RWA는 금리·환율 등 시장 변동성으로 발생할 수 있는 손실 위험에 대한 가중치를 적용해 값이 나온다. 운영RWA는 은행의 내부절차·시스템·외부사건 등으로 발생할 수 있는 손실 위험에 관한 가중치를 적용해 구한다.

장호성 한국금융신문 기자 hs6776@fntimes.com