부문별로는 원/달러 환율이 상승했다.
외국인 증권투자자금의 경우 주식자금 순유출 규모는 축소됐지만 채권자금 순유입 규모가 상당폭 확대돼어 전체로는 큰 폭 순유입됐다.
단기 외화차입 가산금리가 낮은 수준을 유지하는 가운데 CDS 프리미엄은 하락했다.
6월 이후 원/달러 환율은 hawkish한 6월 FOMC 회의결과, 국내 델타 변이 바이러스 확산 우려 등의 영향으로 상승하여 연중 최고치(7.9일 1,149.1원/달러)를 경신했다.
원/엔 환율 및 원/위안 환율은 상승했다.
6월중 원/달러 환율의 전일대비 변동률은 전월에 비해 축소됐다.
원/달러 스왑레이트(3개월)는 내외금리차 확대(+10bp), 역외투자자의 NDF 매입 및 외국인의 금리차익거래 관련 외화자금공급 등으로 상승했다.
통화스왑금리(3년)는 국고채 금리 상승(+15bp), 국내기업(외화조달 환전) 및 외국인(금리차익거래)의 외화자금공급 등으로 올랐다.
6월중 외국인의 국내 증권투자자금은 채권자금을 중심으로 순유입됐다.
주식자금은 미 인플레이션 우려 완화 및 장기금리 하락 등의 영향으로 유출 규모가 크게 축소됐다.
채권자금은 공공자금 및 민간자금 모두 순유입 규모가 상당폭 확대됐다.
6월중 국내은행의 중장기 차입 가산금리가 차입기간 장기화 등으로 상승한 가운데 단기 차입 가산금리는 낮은 수준을 지속했다.
외평채 CDS 프리미엄은 전월대비 하락했다.
강규석 기자 nomadkang@fntimes.com