[금안보고서③] 금융기관 복원력, 대외지급능력 모두 양호...결제시스템도 안정적 운영 중

[한국금융신문 이지훈 기자] 일반은행 및 비은행금융기관 모두 복원력 및 대외지급능력이 양호한 것으로 나왔다.

한은이 24일 발표한 '2020년 상반기 금융안정보고서'에 따르면 일반은행의 복원력은 규제수준을 상회하는 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 나타났다.

비은행금융기관도 자본적정성 비율이 감독기준을 상회하는 등 대부분 업권에서 양호한 수준을 유지했다.
대외지급능력도 외환당국의 시장안정화 조치 등 정책대응 과정에서 외환보유액이 소폭 감소했으나 대체로 양호한 상태를 유지한 것으로 나타났다.

한은금융망 등 주요 지급결제시스템은 금융시장 변동성 확대에도 불구하고 결제리스크가 안정적으로 관리되고 있는 것으로 나타났다.

■ 외환당국의 정책대응 과정에서 외환보유액 소폭 감소...대외지급능력 양호한 상태 유지

은행은 코로나19 확산의 대응과정에서 자기자본비율 및 유동성커버리지비율(LCR)이 전년말 대비 하락했으나, 모든 은행에서 규제 기준을 상회했다.

바젤Ⅲ 기준 총자본비율을 보면 2020년 1/4분기말 15.33%로 전년말(15.89%)보다 하락했으나 모든 은행이 규제기준(10.5%, D-SIB 11.5%, 인터넷전문은행 8.625%)을 크게 상회했다.
원화 및 외화 LCR은 2020년 4월말 각각 109.4% 및 127.8%로 규제기준(각각100%및80%)을 상회했다.

비은행금융기관의 경우 2020년 1/4분기말 자본비율이 전년말 대비 소폭 하락했으나 모든 업권에서 감독기준을 크게 상회하는 등 양호한 수준을 유지했다.


■ 대외지급능력 양호한 상태
순대외채권은 2020년 1분기말 4,642억달러로 전년동기대비 186억달러(-3.9%) 감소를 기록했다.

금융기관의 선제적 외화유동성 확보 노력으로 대외채무(전년동기대비 10.2%, +448억달러)가 대외채권(2.8%, +262억달러)보다 큰 폭 증가한 것이다.

외환보유액은 5월말 현재 4,073억달러로 전년말보다 15억달러 감소한 것으로 나타났다.

외환당국의 시장안정화 조치 및 최근 미 달러화 강세에 따른 유로화･엔화 등 기타통화 표시 외화자산의 미 달러화 환산액 감소에 주로 기인했다.

단기외채와 외환보유액은 금년 1분기말 37.1%로 전년동기(31.7%)에 비해 상승해 예년 수준(10~19년 평균 36.4%)을 소폭 상회하지만 과거 글로벌 금융위기 시(78.4%)에 비해서는 현저히 낮은 수준으로 나타났다.



■ 결제리스크는 안정적으로 관리

금융시장 변동성 확대에도 불구하고 결제리스크는 안정적으로 관리되고 있으나 코로나19 확산에 대응하여 운영기관과의 협력체계 강화 및 참가기관의 결제리스크 점검 등 지급결제시스템의 안전성 확보를 위한 노력을 지속해 나갈 필요가 있는 것으로 나타났다.

거액결제시스템과 관련, 한은금융망(BOK-Wire+) 참가기관의 결제유동성 확보수준을 나타내는 일중당좌대출한도 최대소진율 및 자금이체지시 대기비율은 2020년 1/4분기중 각각 평균 24.6% 및 4.2%로 대체로 안정된 수준을 유지하고 있다.

소액결제시스템과 관련, 결제리스크를 나타내는 순이체한도 소진율(최고치 평균)도 2020년 1/4분기중 14.7%로 전년동기(17.8%)에 비해 하락을 보였다.

외환결제시스템은 외환거래를 시차없이 결제함으로써 외환결제리스크를 효과적으로 감축하는 CLS 외환동시결제의 비중은 2020년 1/4분기중 76.3%로 높은 수준을 유지했다.

이지훈 기자 jihunlee@fntimes.com