바젤Ⅲ 시장리스크 규제체계 수정..국내은행에 미치는 영향 제한될 것 -한은

[한국금융신문 김경목 기자] 세계 중앙은행 총재 및 감독기관장들이 지난 14일(현지시간) 스위스 바젤에서 개최된 GHOS 회의에서 바젤Ⅲ 시장리스크 규제체계(2022년 시행)의 수정을 승인했다고 한국은행이 15일 발표했다.

GHOS회의는 바젤은행감독위원회(BCBS)의 운영 상황을 감독하고 주요 활동방향을 결정하는 기구(oversight body)로서 28개 회원국 중앙은행 총재 및 감독기관장으로 구성돼 있다.

한은은 이번에 수정된 시장리스크 규제체계가 국내은행에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상된다고 밝혔다.
국내은행은 여타 글로벌 은행에 비해 트레이딩자산 규모가 작아 BIS 자본비율에 대한 영향은 상대적으로 미미할 것으로 보이기 때문이라고 했다.

한은은 시장리스크 규제체계가 국내 은행부문에 미치는 영향을 면밀히 점검해 나갈 예정이라고 밝혔다.

GHOS 회의에서 승인된 시장리스크 규제체계(수정안)의 주요 내용은 트레이딩계정 분류, 표준방법, 내부모형법 등이 포함됐다.

트레이딩계정 분류에선 시장리스크 규제가 적용되는 익스포저의 범위를 명확화했다.

표준방법에선 외환리스크, 지수형상품 및 옵션에 대한 처리방식을 개선함으로써 표준방법의 리스크 민감도(risk sensitivity)를 제고했다.
또한 금리리스크, 외환리스크 및 일부 신용스프레드 리스크 익스포저의 위험가중치를 수정했다.

내부모형법은 내부 리스크 관리모형이 개별 트레이딩 단위조직(trading desk)의 리스크를 적절히 반영하는지 평가하는 절차를 개선했다.

또한 내부모형을 적용할 수 있는 리스크 요소(risk factor)의 식별 요건과 유동성이 낮아 모형화할 수 없는 리스크 요소에 대한 규제자본 수준을 수정했다.

단순 표준방법에선 트레이딩 포트폴리오의 규모가 작거나 복잡성이 낮은 은행을 위해 단순 표준방법(simplified standardised approach)을 도입했다. 현행 바젤2.5 표준방법을 사용하되 위험가중치를 상향 조정한다고 했다.

계량영향평가에 따르면 시장리스크 규제체계의 수정으로 현행 바젤2.5에 비해 시장리스크 규제자본이 약 22%(가중평균 기준) 증가할 것으로 추정된다고 밝혔다.

이번 수정에도 불구하고 총위험가중자산에서 시장리스크가 차지하는 비중은 약 5%에 불과하다고 한은은 설명했다.

김경목 기자 kkm3416@fntimes.com