[뉴욕-채권]10년물 수익률 하루 만에↓…뉴욕주가 급락하자 하락 반전

[한국금융신문 장안나 기자] 18일(현지시간) 뉴욕채권시장에서 미국 국채 수익률이 동반 하락했다. 10년물 수익률은 하루 만에 반락했다. 장 초반 추가 금리인상 기대에 오르다가 하락세로 전환했다. 뉴욕주가가 낙폭을 넓히면서 안전수요가 유입된 결과다.

이탈리아 새 예산안을 비판한 마리오 드라기 유럽중앙은행(ECB) 총재 발언도 수익률 흐름에 일조했다. 사우디아라비아 반체제 언론인 실종 사건을 놓고 사우디와 미국 간 갈등이 커진 점 역시 수익률 하락을 부추겼다.

오후 3시52분 미국채 벤치마크인 10년물 수익률은 전장보다 2.4bp(1bp=0.01%p) 하락한 3.179%에 거래됐다. 다우존스산업평균지수가 한때 500포인트 가까이 급락하자 3.158%로까지 따라 내렸다. 이후 주가가 낙폭을 일부 만회하자 수익률도 하락폭을 줄였다.
전일 나온 지난달 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록이 추가 인상을 시사한 가운데 금리정책 전망을 반영하는 2년물 수익률 낙폭이 상대적으로 작았다. 2.874%로 1.2bp 내렸다. 물가전망 및 유가변동에 민감한 30년물 수익률은 3.365%로 1.1bp 낮아졌다. 5년물 수익률은 2.9bp 떨어진 3.031%에 호가됐다.

유럽 주요국 국채 수익률은 엇갈렸다. 뉴욕시간 오후 12시 기준, 독일 분트채 10년물 수익률은 전장보다 4.4bp 낮아진 0.42%를 기록했다. 이탈리아 예산안을 염두에 둔 드라기 총재의 비판 발언에 안전수요가 유입됐다. 반면 이탈리아 10년물 수익률은 급등세를 이어갔다. 3.677%로 13bp 뛰었다. 이탈리아와 독일의 10년물 수익률격차는 장중 한때 324bp로까지 확대됐다. 지난 2013년 4월 이후 5년 반 만에 최대다.

그밖에 같은 만기 스페인 수익률도 8.5bp 상승한 1.732%에 호가됐다. 영국 길트채 10년물 수익률은 3.9bp 내린 1.405%를 기록했다.

■글로벌 채권시장 주요 재료

드라기 ECB 총재가 유럽연합(EU) 예산규정을 위반하려는 국가들이 유로존 경제 전체에 리스크 요인이라고 비판했다. 이탈리아 정부의 새 예산안을 염두에 둔 발언인 셈이다. 그는 EU 정상회담 연설에서 “EU 예산규정과 안정·성장협약을 준수하는 것이 모든 국가 이익에 부합한다”며 이같이 강조했다. 그러면서 “이 같은 규정을 위반이 국가 번영으로 이어진다는 증거는 어디에도 없다며 외려 회원국들에 높은 비용만 지울 뿐”이라고 덧붙였다. 그의 이 같은 발언 속에 유럽주식시장 주요 지수는 동반 하락했다. FTSE유로퍼스트300지수는 0.54%, 범유럽 스톡스600지수는 0.51% 떨어졌다. 국가별로 영국이 0.4%, 프랑스가 0.6% 약해졌다. 독일은 1% 넘게 낮아졌다.
EU 집행위원회가 지오반니 트리아 이탈리아 경제장관 앞으로 내년 예산안이 EU 예산규정을 심각하게 위반한다는 내용의 서한을 보낸 것으로 나타났다. 집행위는 “이탈리아 지출규모와 구조적 적자, 공공부채 등 세가지 요인이 안정·성장 협약에 따른 재정규정을 상당히 벗어났다”고 전했다. 이 같은 서신은 EU가 이탈리아 예산안 승인을 거부할 발판이 될 수 있다는 평가를 받는다.

뉴욕주식시장 3대 지수가 1~2% 이상 급락했다. 이틀 연속 동반 하락세다. 미국과 사우디 간 갈등이 고조된 데다 예산안 우려에 이탈리아 국채수익률이 급등한 결과다. 중국과의 무역갈등 심화 불안감과 미 기술주 고평가 우려도 여전히 작용했다. 3대 지수는 일제히 하락세로 개장한 후 빠르게 레벨을 낮춰갔다. 다우존스산업평균지수는 전장보다 327.23p(1.27%) 떨어진 2만5379.45에 거래를 끝냈다. 장중 500p 가까이 밀리기도 했다. 스탠다드앤푸어스(S&P)500지수는 40.43p(1.44%) 하락한 2768.78에 거래됐다. 나스닥종합지수는 157.56p(2.06%) 낮아진 7485.14를 나타냈다.

스티븐 므누신 미 재무장관이 트윗글을 통해 다음주 사우디에서 열릴 ‘미래 투자 이니셔티브(FII)’에 불참을 선언했다. 알파벳 자회사인 구글과 골드만삭스, JP모간체이스와 포드자동차 등 주요 기업들도 콘퍼런스에 참석하지 않겠다는 뜻을 줄줄이 전한 바 있다.

지난주 미 신규실업 감소폭이 예상보다 컸다. 미 노동부에 따르면 주간 신규 실업수당 청구건수는 21만건으로 전주보다 5000건이 감소했다. 시장이 예상한 21만2000건을 하회하는 수치다. 직전주 수치는 21만4000건에서 21만5000건으로 상향 수정됐다.
지난달 미 경기선행지수 상승률이 예상치에 부합했다. 콘퍼런스보드(CB) 발표에 따르면 미 9월 경기선행지수는 111.8로 전월대비 0.5% 상승했다.

인플레이션이 약한 만큼 추가 금리인상은 필요없다고 미 세인트루이스 연방준비은행 총재가 주장했다. 제임스 불라드 총재는 멤피스 경제클럽 연설에서 “최근 인상을 통해 기준금리가 있어야 할 곳까지 왔다. 현 정책금리가 대체로 적절한 수준”이라며 이같이 강조했다.

장안나 기자 godblessan@fntimes.com