은행 외환건전성 감독 강화된다

금융당국이 국내 은행의 외환건전성 제고를 위해 중장기 대출 대비 중장기 재원 조달 비율을 현행 80%에서 연내에 110%, 내년 중에 120%까지 상향조정하기로 했다. 또 은행권의 과다한 외화차입 및 이를 통한 외화자산 확대를 억제하기 위해 외화자산 한도(레버리지 비율) 규제가 도입된다.

진동수 금융위원장은 금융회사의 외화유동성 개선 방안을 하반기 중점과제로 삼을 만큼 열의를 보여왔으며 25일 기자간담회에서 검토안을 첫 공개했다.

방향은 크게 두 가지로 요약된다. 하나는 외화자산(혹은 차입) 증대를 일정 수준으로 묶어 외환에 대한 노출도를 줄이겠다는 것이고 또 하나는 외화자산과 부채의 만기 불일치를 줄이면서 단기외채 비중도 낮추겠다는 점이다.
이를 위해 내년 중 새롭게 도입하는 규제가 `외화 레버리지 비율`이다. 은행의 자기자본 대비 외화자산을 일정 한도로 규제하는 방식이다. 다만 구체적인 기준은 국제적 규제 흐름을 참고해 결정하기로 했다.

도규상닫기도규상기사 모아보기 금융위원회 금융정책과장은 "금융회사가 과다하게 외화대출이나 외화채권을 늘리는 걸 막음으로써 외화차입 욕구를 억누를 수 있다"고 말했다. 아예 레버리지 비율을 외화자산이 아닌 외화부채 기준으로 설정할 수도 있다. 은행들의 단기외채를 부풀린 주범으로 지목된 조선업체들의 선물환 매도와 그에 따른 은행 외화차입 문제를 해결하기 위한 대책도 마련된다.

진동수 금융위원장은 "수출기업들의 과다한 선물환 매도를 은행들이 받아주는 과정에서 은행 단기차입이 증가했다"면서 "은행들에 대해 거래 상대방별 파생상품 거래한도를 설정해 운용하도록 하겠다"고 말했다.

이렇게 하면 은행들은 특정 조선업체에서 일정 규모 이상의 선물환을 매입할 수 없게 돼 결과적으로 단기차입 수요를 줄이는 효과가 있다.

해외펀드에 대한 과도한 환헤지 문제도 마찬가지다. 금융위는 환헤지 비율을 달리하는(20%, 40%, 60%, 80% 등) 상품을 도입해 펀드 투자자의 환헤지 선택 폭을 늘리고 이를 통해 환헤지 비율을 낮춘다는 방침이다.
참고로 해외펀드 환헤지 비중은 2007년 80%에 달했고 자산운용사의 선물환 매도가 늘면서 은행 단기차입이 늘어나는 요인으로 작용했다.

아울러 중장기 외화대출금 대비 중장기 외화차입금 비율을 현행 80%에서 내년 120%로 높이기로 했다. 중장기의 기준도 `만기 1년 이상`에서 `1년 초과`로 명문화된다.

이처럼 외화자금시장의 취약성을 개선해 은행 등의 외화유동성 리스크를 줄이고 외환시장의 환율 불안 요인을 덜어내겠다는 게 금융당국의 판단이다.

한편 은행 처지에서 비용이 많이 든다는 지적을 받는 7일갭 비율 규제는 완화하는 방안이 검토된다. 7일갭 비율은 잔존 만기 7일 이내 외화자산이 7일 이내 외화부채보다 많아야 한다는 것으로 일부 은행들은 이를 맞추기 위해 스왑시장에서 달러를 사들이는 거래를 해왔다.


관리자 기자 admin@fntimes.com