은행·증권 파생상품 스트레스테스트 실시

금융감독원이 장외파생업무를 하는 은행이나 증권사들을 대상으로 파생상품 스트레스테스트를 실시키로 했다.

또 200여개 금융회사에 파생상품 거래현황을 정기적으로 보고하도록 하면서 거래 상대방을 건별로 밝히도록 요구했다.

금융감독원은 11일 국내은행과 증권사 등 약 50개 해당 금융기관들에게 자체 파생상품 스트레스테스트를 실시해 7월말까지 금감원에 보고토록 했다고 밝혔다.
스트레스 테스트란 성장률, 금리, 환율 등의 주요 변수를 시나리오별로 최악의 상황까지 고려해 해당 기관의 손실 규모를 진단하는 방법으로 금감원이 파생상품 스트레스 테스트를 별도로 벌이는 것은 처음이다.

이번 시행세칙 개정안에는 미국 서브프라임 및 국내 키코(KIKO) 사태 등과 같이 파생상품 쏠림현상으로 인한 금융시스템 위험이 증가함에 따라 파생상품 업무보고를 강화하는 내용을 담고 있다.

파생상품 스트레스 테스트를 실시할 때 손익 규모를 진단하는 기준은 시나리오 1·2로 나뉘어 실시된다. 시나리오 1은 △코스피200 지수 20% 하락 △ 상품가격 등 20% 하락 △ 금리 2% 상승 △원화가치 10% 절하 △ 신용 프리미엄(가산금리) 5% 확대 등이다.

시나리오 2는 △주가 20% 상승 △상품가격 등 20% 상승 △금리 2% 하락 △원화가치 10% 절상 △신용 프리미엄(가산금리) 5% 축소 등이다.


김성희 기자 bob282@fntimes.com