은행 바젤Ⅱ 의무화 1년 연장

국내 은행들의 새 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 협약인 ‘바젤Ⅱ’의 의무화 시기가 내년에서 오는 2010년으로 연장된다.

이에 따라 국내 은행들의 BIS 비율 하락 부담이 완화될 것으로 예상된다.

5일 금융감독원에 따르면 최근 금융위기로 은행들의 BIS비율이 하락 압력에 처하자 금융당국은 바젤Ⅰ·바젤Ⅱ 병행산출기간을 현행 2008년 1월 1일 이후 1년간에서 2008년 1월 1일 이후 2년간으로 1년 연장토록 ‘은행업감독업무시행세칙’을 개정할 예정이라고 밝혔다.
금융감독원 관계자는 “최근 금융위기로 은행들의 BIS비율 하락압력이 커지는 가운데 바젤Ⅱ 적용을 의무화 할 경우 중소기업에 대한 신용공급 축소 등 부정적인 영향을 미칠 우려했다”고 밝혔다.

금감원은 은행 자본적정성 기준의 국제적 정합성 제고를 위해 주요국의 시행시기를 감안해 올해부터 바젤Ⅱ를 도입했다.

이에 따라 올해는 적기시정조치 및 경영실태평가시 바젤Ⅰ과 바젤Ⅱ 중 높은 비율을 적용하는 병행산출조치를 시행중에 있다. 금감원은 이번 연장조치로 국내 은행의 BIS비율 하락 부담이 완화될 것으로 기대했다.

이에 따라 중소기업 등에 대한 여신공급여력이 축소되지 않을 것으로 전망했고, 은행들의 경영실태평가등급 하락 및 적기시정조치 우려 감소로 예금주 등 시장참여자들의 심리적 안정 효과도 기대했다.

이번 조치는 은행의 BIS비율 산출 기준 변경이 아닌, 바젤Ⅱ 운영상의 유예조치이므로 감독기준의 국제적 적합성을 해하는 것이 아니라고 금감원은 설명했다.
한편 금융당국은 당초 내년 4월부터 보험사에 적용할 예정이던 ‘위험기준 자기자본 제도’ 즉 RBC(Risk Based Capital) 제도 도입을 연기하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

최근 국내외 금융위기로 은행들의 자기자본비율이 하락하면서 내년 1월부터 적용하려던 ‘바젤Ⅱ’ 의무화 시기를 1년 더 연장키로 함에 따라 권역간 형평성을 맞출 필요성이 높아졌기 때문이다.

RBC제도란 보험회사에 내재된 각종 리스크(보험, 금리, 시장, 신용, 운영리스크)를 정교하게 측정해 이에 상응하는 자기자본을 보유하도록 하는 제도로 이미 미국(93년)과 일본(96년), 호주(02년), 영국(04년) 등 주요 선진국에서 도입 운영하고 있다. 현행 지급여력제도가 자산운용리스크와 보험리스크를 단순하게 산출하는 반면 RBC제도는 자산과 부채의 리스크 특성을 체계적으로 반영해 보험사 리스크 관리 능력을 제고할 수 있다는 차이점이 있다.

다시 말해 RBC 제도는 자산운용리스크를 금리와 시장, 신용 등 3개 부문으로 세분화하고 주식이나 채권, 대출 등 자산 특성에 따라 위험계수를 차별화해 정밀하게 반영한다는 점이 특징이다.
금감원은 그러나 이 제도가 도입되면 리스크 관리 능력이 부족한 보험사들은 대규모 증자를 단행해야 하는 등 부담이 큰 만큼, 도입 시기를 연기하거나 적용기준을 완화하는 방안을 모색하고 있는 것으로 전해졌다.

장현기 금감원 리스크제도실장은 “12월 중순께면 RBC 제도 도입에 따른 영향평가 결과가 나오는 데, 이 결과가 나오는 데로 적용시기와 적용기준 등에 있어서 보험사에 부담이 가지 않는 연착륙 방안을 마련할 계획”이라고 말했다.



김의석 기자 eskim@fntimes.com