주택금융공, RM시스템 1단계 완료

주택금융공사는 자산·부채관리 및 시장리스크관리 등 리스크관리(RM)시스템 1단계 구축을 완료, 28일부터 본격적인 운영에 들어간다고 밝혔다.

공사는 설립 직후인 지난해 5월 7월까지 수행한 리스크관리 컨설팅 결과를 바탕으로 리스크관리시스템 구축계획을 수립했으며 올해 1단계로 ALM, 시장리스크관리시스템, 주택신용보증 모니터링 시스템, MBS 발행구조 설정 및 관리 시스템 구축을 완료했다.

리스크관리시스템의 1단계 구축으로 유동성 및 금리리스크 등에 대한 대응능력 제고, MBS 발행 및 사후관리 업무의 효율성 증대, 주택신보의 전략적 의사결정 지원기능 강화 등의 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.
이번 구축된 ALM 시스템은 금리, 유동성 등의 리스크 지표 산출, 자산부채의 가치변화 예상을 통한 전략적 의사결정 지원, 적절한 자산부채 포트폴리오 구성 등을 지원하게 된다.

시장리스크관리시스템 구축으로 금리 등의 변동에 따른 시장리스크 분석, 금리리스크 헷지에 따른 성과분석 및 한도관리 등을 통해 안정적 수익관리기반 조성 및 금융위기 대응능력을 제고할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

MBS 상품설계 관련 시뮬레이션 업무가 자동화표준화됐으며 이를 통해 MBS 발행 및 사후 가치평가 업무의 효율성이 제고돼 향후 MBS 발행기법 개발 등 유동화 업무에 유용하게 사용될 것으로 기대되고 있다.

또 주택신용보증 모니터링 시스템은 보증상품별 예상손실을 산출하고 각종 시나리오별 예상손실 시뮬레이션 기능을 포함하고 있어 주택신용보증기금의 전략적 의사결정에 많은 기여를 할 것으로 보인다.

공사는 오는 2006년부터 모기지론 및 주택신용보증에 대한 신용리스크관리시스템과 담보평가시스템 등 관련 기반시스템 개발 등 2단계 리스크관리시스템 프로젝트를 추진해 최적의 리스크관리시스템을 구축할 예정이다.


신혜권 기자 hkshin@fntimes.com