국민銀 리스크 내부모형 단독승인

국민은행이 국내 금융기관으론 처음으로 시장리스크를 반영한 BIS(국제결제은행) 자기자본비율을 산출할 내부모형 승인을 이끌어 냈다.

금융감독원은 지난해 9월 나란히 승인 요청한 국민은행과 하나은행 가운데 지난 26일 국민은행 먼저 승인해 줬다. 하나은행에선 늦어도 8월 첫 주에는 승인이 이뤄질 것으로 기대하고 있다.

국민은행이 승인받은 것은 금리, 주가, 환율 등의 변동에 따른 시장리스크를 반영한 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 산출용 내부모형이다.
트레이딩 포지션에 대해 자산별로 미리 정한 위험가중치를 적용해 측정된 리스크를 단순 합산하는 표준모형과 달리 내부모형은 고도의 통계 기법이 동원된다.

드레이딩 포지션에 대해 Value at Risk(VaR)를 산출해 필요한 자기자본 규모를 계산하게 되고 이 방법을 쓰면 표준모형으로 산출하는 필요 자기자본 규모가 적게 측정되는 게 일반적이다.

같은 재무 상태라도 내부모형이 더 좋은 평가결과를 얻을 수 있다.

특히 미국 연준(FRB)은 표준모형을 인정하지 않고 있어 뉴욕증권거래소에 상장사라면 꼭 갖춰야 할 자격이다.

두번째도 국민은행이 리스크관리 선도은행으로 간주되는 효과도 누리게 될 전망이다.
국민은행은 또 이번 승인으로 2007년 말 바젤Ⅱ 적용에 앞서 넘어야 할 금감원의 승인 관문 가운데 첫째를 먼저 돌파했다.

남은 관문은 이제 ‘신용리스크 고급측정법’과 ‘운영리스크 고급측정법’ 두가지다.

금감원은 하나은행 내부모형 승인을 놓고 검토를 진행중인 것으로 알려졌다. 하나은행 관계자는 “늦어도 다음 주 중에는 회신이 올 것”이라고 기대했다.

한편 시장리스크 반영 모형 승인 신청 대열에는 오는 10월 우리은행이 가장 먼저 가세할 예정이고 신한, 산업, 기업 등의 은행은 내년 중에 신청할 것으로 알려졌다.


정희윤 기자 simmoo@fntimes.com