국민·하나 리스크역량 제고 ‘전기’

국민은행과 하나은행이 7월중으로 국제결제은행(BIS)기준 자기자본비율 산정 때 쓰일 자체 시장리스크 측정 내부모형 승인을 받아 BIS비율 산정과 리스크관리 역량에 높은 점수를 딸 수 있게 될 전망이다.

특히 이같은 내부모형을 갖춘 은행은 시장 변동성에 따라 탄력적인 리스크 관리를 할 수 있어 장기적으로는 시장으로부터 신뢰를 확보하는데 유리해질 것으로 보인다.

외은지점 중에선 프랑스계 칼리온은행이 이들 은행과 함께 승인 받을 예정이며 우리은행도 하반기 중 승인 받을 가능성이 크다.
아울러 신한은행도 추진중인 것으로 알려졌으며 기업은행도 내부모형 승인 신청을 검토 중인 것으로 알려졌다.

금융감독원은 지난 14일 국민·하나 두 대형은행과 칼리온은행 서울지점 등 3개사가 주가·금리·환율변동 등의 시장 리스크를 반영해 BIS비율을 산출할 수 있도록 자체 개발한 내부모형 사용신청을 접수받아 심사중이라고 밝혔다.

금감원은 이와 관련 이변이 없는 한 7월 중 승인받을 것으로 내다봤다.

아울러 하반기에는 우리은행이 사용신청을 할 예정이고 신한은행과 기업은행 등도 구체적 움직임이 있는 것으로 알려져 공신력을 스스로 높이는 은행은 더욱 늘어날 전망이다.

지난 시절 국내은행들은 BIS비율 산정 때 시장상황과 관계 없이 미리 정해진 천편일률적 잣대로 비율을 산정해 왔다.
그러나 금감원은 지난 2002년부터는 주식·채권·외환·파생상품 등 트레이딩 포지션에 대한 시장리스크를 표준방법이나 내부모형으로 측정해 필요한만큼 자기자본도 쌓고 BIS비율을 산출하도록 했다.

정용화 금감원 부원장보는 15일 “금리·주가·환율 등의 시장의 변동성을 반영한 리스크 측정 내부모형을 갖추게 되면 보수적인 리스크 관리가 가능해져 리스크 측정치는 낮추는 반면 BIS비율은 개선시킬 수 있게 된다”며 “대형은행들에게 적극 장려해 왔다”고 밝혔다.

반면에 내부모형을 승인 받지 않고 표준방법을 쓰는 은행들은 BIS비율 산출 때 트레이딩 포지션별로 BIS가 정해놓은 위험가중치에 따라 필요한 자기자본을 가늠하게 돼 리스크 측정치를 능동적으로 낮추거나 엇비슷한 조건에서 BIS비율을 높일 수 있는 수단을 놓칠 수 있는 것으로 지적됐다.

금감원 한 관계자는 “(내부 모형 보유 은행은)포트폴리오 관리만 잘 하면 리스크 측정치를 적잖이 낮추고 BIS비율을 좋게 바꿀 수 있게 될 것”이라고 설명했다.
나아가 내부모형의 적정성이 인정돼 이를 쓰는 은행은 측정방법과 측정된 리스크량을 공시해야 한다. 그런데 도리어 이 때문에 리스크관리능력에 대한 시장의 신뢰를 높여 은행 위상제고에도 도움이 될 것이라고 금감원 관계자는 지적했다.

한편 이미 내부모형 승인을 받아 사용중인 곳으로는 시장리스크 적용대상 16개 외은지점 가운데 도이치은행 바클레이즈은행 BNP파리바 등 3곳이다.



정희윤 기자 simmoo@fntimes.com