예보, 업종별 리스크감시모형 개발

예금보험공사가 은행, 생명보험, 손해보험, 저축은행 등 4개 금융업종별 리스크감시모형을 개발했다.

예보는 IMF가 제안한 국제기준의 금융건전성지표(FSIs)와 이를 가공한 위험지수(FSRI), 은행 신용리스크 스트레스테스트 모형 등을 만들었다고 18일 밝혔다.

이에 따라 금융산업의 리스크는 물론이고 거시경제 충격이 금융업종에 미치는 영향 등을 사전에 알 수 있게 돼 궁극적으론 금융회사 부실에 따른 예보기금 손실을 줄일 수 있을 것으로 예보는 기대했다. 아울러 이 모형을 활용해 업종별 예금보험료율을 책정할 수도 있을 것으로 내다봤다.
금융건전성지표는 위험지수를 구성하는 변수들이 국제기준에 맞도록 IMF가 각국에 제안해 4개 업종에 대해 각각 계산하는 것이다. 구성지표는 은행과 저축은행이 각각 27개, 생명보험 17개, 손해보험 16개로 이뤄졌다.

위험지수는 금융건전성지표, 거시산업변수, 예보 고유의 위험지표 등을 구성지표로 해 4개 업종에 대해 각각 개발했다. 구성지표는 은행이 31개, 저축은행 19개, 생명보험과 손해보험이 각각 20개와 25개로 이뤄졌다.

은행 신용리스크 스트레스테스트 모형은 ‘거시경제 충격→부실여신 파급→자본적정성에 미치는 영향’을 분석함으로써 은행시스템의 안정성과 취약 은행을 식별하는 모형이다.

예보는 향후 건정성지표와 위험지수를 일정한 검증기간을 거쳐 신뢰성이 확보될 경우 대외적으로 공표할 예정이며 국제예금보험기구(IADI)에도 소개할 계획이다.

스트레스테스트 모형은 유효성이 확인되면 저축은행, 보험업 등으로 영역을 넓히고 이자율위험, 환위험 등으로 모형을 확장할 예정이다.


원정희 기자 hggad@fntimes.com