“국내 신용평가시스템 정교성 취약”

국내은행의 신용평가시스템(CSS)은 실제 부도율이 예상 부도율을 초과하는 등으로 ‘모델의 정교성’ 부문과 ‘평가 독립성’이 가장 취약하다는 지적이 나왔다.

16일 금융감독위원회가 마련한 국내은행의 CSS 모형 현황에 대한 세미나에서 발제를 맡았던 우리은행 리스크관리본부 소속 관계자는 “국내 은행의 CSS는 핵심요소 5가지 중에서 모델 정교성과 평가 독립성이 공통적인 문제이며 장기적으로 해결해나가야 한다”고 지적했다.

특히 정교성이 떨어짐에 따라 실제부도율의 예상부도율 초과, 등급별 부도율 역전현상, 일부 등급에 차주 및 여신 집중 등의 현상이 나타난다고 지목했다.
실제부도율이 예상부도율을 초과하는 것은 여신 취급후 적정한 때에 신용등급을 재평가하는 시스템이나 프로세스가 미흡하기 때문이라고 분석했다.

즉 각 은행이 여신 취급전 신용평가 시스템 위주로 개발했기 때문. 이에 따라 여신 취급 이전에 준하는 신용등급 재평가 시스템과 프로세스를 마련해야 한다고 제안했다.

등급별 부도율 역전은 평가자의 기술 부족과 담보위주 여신관행이 여전히 지속되기 때문으로 분석, 모델 전문가를 육성하고 신용등급 평가에 대한 연수를 강화해야 한다고 강조했다.

신용평가 결과를 성과평가에 반영하는 방안도 대안으로 제시했다.

또 국내 기업 특히 중소기업의 재무상태가 취약하고 최대한 거래를 지속하려는 전략 때문에 진입과 달리 부실징후 기업의 퇴출이 쉽게 이뤄지지 않아 일부 등급에 차주 및 여신이 집중된다고 판단했다.
이에 따라 기업신용위험 상시평가를 통해 퇴출 경로를 만들고 프리 워크아웃, 경영컨설팅 등을 활성화해야 한다고도 제안했다.

이 관계자는 또 “평가의 독립은 외형뿐 아니라 실질적인 신용평가 독립을 이뤄야 한다”고 강조했다.

대부분 외형적으론 영업조직과 평가조직이 분리돼 독립성을 이뤘지만 정부당국의 성장 유망기업 및 중소기업 지원 확대요구나 은행내부에서의 영업을 고려한 신용등급 완화 요구 등에서 자유로울 수 없는 현실을 말해준다.

결국 이런 요구를 신용평가에 반영할 경우 앞으로 도입될 신BIS기준에 도달하지 못하는 부작용을 불러올 수 있다는 지적이다.
또 신BIS는 1년기준의 신용평가를 요구하는데 반해 성장 유망기업 등의 평가 및 심사는 장기적인 현금흐름을 통해 이뤄진다.

이에 따라 신용평가모델을 신BIS기준에 충족하도록 구축하되 평가때 산업평가 및 미래 현금흐름 평가 항목 가중치에 반영하는 방안을 제시했다.

이밖에 5가지 요소 중 ‘평가절차 무결성’, ‘문서화’. ‘부도율 데이터 품질’ 등은 향후 무리없이 충족 가능할 것으로 내다봤다.

이 관계자는 신용평가 정립에 가장 중요한 요소로 모델, 프로세스, 사람 등 세가지 요소를 꼽았으며 특히 사람에 해당하는 평가자의 객관성과 전문성을 강조했다. 이를 위해선 평가자의 기술을 향상시키는 것 뿐 아니라 신용리스크를 토대로 하는 의사결정 문화를 정착시켜야 한다고도 덧붙였다.



원정희 기자 hggad@fntimes.com