바젤Ⅱ 운영리스크관리 놓고 진땀

손실데이타 수집·공유는 엄두도 못낼 판



각 은행들이 신바젤협약(바젤Ⅱ) 도입에 따른 운영리스크 반영을 준비하고 있지만 구체적인 기준안조차 없고 개념정립도 쉽지 않아 진땀을 빼고 있다.
운영리스크는 부적절하거나 잘못된 내부 절차, 구성원 및 조직 또는 외부사건으로부터 초래될 손실발생 위험을 말한다.

국민 우리 하나은행이 1차 컨설팅을 통해 개념정립 등의 절차를 마치고 2차 시스템 구축 작업을 준비하고 있다. 신한은행도 조만간 1차 컨설팅이 마무리될 예정이다.

이에 따라 1차 컨설팅을 바탕으로 IT 시스템을 구축하기 위한 컨설팅을 준비하거나 내부 프로세스를 어떻게 마련할지 등에 대해 고민하고 있다.

그러나 신용리스크와 달리 운영리스크에 대해선 바젤위원회나 국내 감독당국의 기준안이 구체적으로 마련되지 않아 준비에 어려움을 겪고 있다고 관계자들은 전했다.

지난 10월 금융감독원과 각 은행들이 바젤Ⅱ 관련 기준안을 만들었지만 대부분이 신용리스크와 관련된 내용일뿐 운영리스크에 대한 내용은 부족하다는 지적이다.
A은행 관계자는 “바젤위원회나 금감원에서 나온 기준안 내용은 모호할 뿐 아니라 그것만 갖고 실행하기는 역부족”이라고 말했다.

예로 24일 제일은행이 국내 금융기관 처음으로 BCP(Business Continuity Planning)센터를 만들었지만 바젤Ⅱ 기준안에서는 이 부분에 대한 구체적인 언급이 없다는 것. 개념도 모호할 뿐 아니라 운영리스크 관리 차원에서 센터를 직접 구축해야 하는지 센터를 만들지 않아도 실질적으로 관리가 되면 괜찮은 것인지 등의 해석도 분분하다.

또 과거에 손실을 빚어냈던 사건에 대한 정보를 망라한 ‘손실 데이타’를 수집하고 공유할 수 있도록 하는 작업도 쉽지 않은 일이라고 관계자들은 입을 모았다.

즉 과거에 일어났던 사건들에 대한 정보를 모으기가 쉽지 않은데다 외국의 데이터를 가져온다 해도 국내 은행들의 실정에 맞는지도 의문스럽다는 것이다.
바젤Ⅱ 전문가들은 운영리스크는 은행마다 최적화된 프로세스가 다르기 때문에 데이터를 수집·공유하는 게 어려우며 기준안 만들기도 쉽지 않다고 설명했다.

B은행 관계자는 “그동안 이 부문이 체계적으로 관리된 게 아니라 각 부서에서 관리해왔기 때문에 어려움이 따르고 신용리스크와 달리 준비작업도 짧았다”고 말했다.

실제 대부분 은행들이 운영리스크를 준비한 것은 지난해 말이나 올해 초부터였다고 한다. 이에 따라 이 부문에 대한 지식이 신용리스크 부문보다 부족하다는 지적이 일고 있다.



원정희 기자 hggad@fntimes.com