하나은행 리스크관리본부 서정호 부행장보

영업 돕는다는 전략적 사고 필요



“2006년말 도입 예정인 신바젤협약(바젤Ⅱ)을 단순히 새로운 자기자본제도로 봐서는 안되며 은행 경영의 새로운 글로벌 스탠더드라는 인식을 가져야 합니다”
하나은행에서 리스크관리를 책임지고 있는 서정호 부행장보(상무)는 올해 은행 리스크관리 부문에서 가장 화두가 되고 있는 바젤Ⅱ에 대한 생각을 이렇게 밝혔다. 또 바젤Ⅱ를 통해 기초 인프라를 근본적으로 혁신하는 계기로 삼아야 한다고 강조했다.

서정호 상무는 신바젤 협약이 은행 경영에 미치는 영향은 상당할 것으로 보고 있다. 예를 들어 신용평가 및 내부통제체계 뿐 아니라 포트폴리오 전략, 대출가격결정, 한도관리체계, 온라인 시스템 등에 폭넓게 영향을 미칠 것으로 예상하고 있다.

이런 이유로 서 상무는 “관련 부서들의 유기적인 협조가 없이는 신속한 대응도 어려우며 중복투자의 개연성도 높다”고 지적했다.

하나은행은 지난해 말 2009년까지의 개략적인 로드맵을 완성했으며 최근에는 전문가들로 구성된 바젤ⅡTF팀을 발족했다. 올 9월까지는 은행 실정에 맞는 단계적 마스터플랜을 완성한다는 계획이다.

이와 함께 지난해 하반기 이후 은행 내 각종 데이터들의 품질을 향상시키고 데이터관리체계를 종합적으로 정비하는 작업도 진행중이다.
서 상무는 “은행이 여러 차례 합병의 과정을 거치다보니 데이터가 부정확해 에러가 발생하는 사례가 많다”며 “데이터 정비를 통해 신바젤협약으로 가기 위한 튼튼한 기초도 마련할 것”이라고 전략을 밝혔다.

그는 “은행 입장에서는 분명히 부담이 되는 사업이지만 치밀하게 준비한다면 선진 은행 수준의 인프라를 갖출 수 있는 도약의 기회로 활용할 수 있다”며 “문제는 이 사업으로 얼마나 실질적인 변화를 이끌어내느냐가 관건”이라고 말했다.

실제 서정호 상무는 금융업에서의 리스크를 그림자에 비유하기도 한다. 해가 중천에 떠있을 때는 거의 보이지 않다가 해가 질 무렵에는 무척이나 길게 보이는 게 그림자다. 즉 영업이 활발히 진행될 때는 아무도 리스크에 신경쓰지 않다가 영업이 주춤해질 때가 되면 그때서야 리스크가 보이기 시작한다는 것.

서 상무는 “금융업의 본질이 리스크관리 라는 말은 많이 하지만 실제 영업 현장에서 이를 실천하기는 정말 어렵다”고 말한다. 그는 리스크관리가 원활히 이뤄지기 위해서는 영업 현장 및 은행 경영에 직접적으로 반영이 돼야 한다고 강조했다.
그러나 “리스크매니저가 영업을 견제한다는 생각에만 머물러 있다면 건전한 리스크 문화를 형성하기 어렵다”며 “영업과 리스크를 동전의 양면으로 본다면 궁극적으로는 영업을 돕는다는 전략적 사고를 가질 필요가 있다”고 설명했다.

그는 “우수한 시스템이나 소수의 전문가들이 있다고 해서 리스크관리가 잘 된다고 생각지 않는다”며 “이는 필요조건일 뿐 충분조건은 아니다”고 말했다.

오히려 “잠재된 리스크를 바라볼 수 있는 직원들의 능력, 단기적인 영업성과보다는 조직의 장기적인 발전을 더 중요시하는 조직문화가 금융기관 리스크 관리에 훨씬 중요한 요소다” 이것이야 말로 서상무의 오래된 신념이다.



원정희 기자 hggad@fntimes.com