금융당국, 저축은행 부실 대비 ‘스트레스테스트’ 돌입

[한국금융신문 김경찬 기자] 최근 금리 인상에 따른 이자비용이 증가하고 주택 시장 침체로 인한 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 중소기업 대출 등에 대한 부실 우려가 커지면서 자산 건전성 지표가 악화됐다. 또한 자본적정성을 나타내는 BIS기준 자기자본비율 역시 다소 하락하면서 금융당국에서는 리스크관리에 돌입했다.

13일 금융권에 따르면 금융당국은 건전성이 악화된 일부 저축은행을 대상으로 스트레스테스트를 진행하고 있다. 주요 저축은행은 금융당국의 권고에 따라 대손충당금을 늘리면서 건전성 관리를 강화하는 모습이다.

각사 공시에 따르면 서울지역에 영업구역으로 둔 23개 저축은행 중에서 17개사가 전년보다 BIS비율이 하락하면서 자본적정성 지표가 다소 악화된 것으로 나타났다. 지난 3분기 기준 23개 저축은행의 평균 BIS 비율은 14.30%로 전년 동기 15.45% 대비 1.15%p 하락했다. 총자산 기준 상위 10개사의 BIS 비율도 11.77%로 0.56%p 하락했다. 다만 금융당국에서 자산 1조원이 넘는 저축은행에 대해 규정한 8%를 크게 웃도는 수치를 보였다.
웰컴저축은행과 신한저축은행, NH저축은행, HB저축은행, 스카이저축은행, 더케이저축은행 등이 전년보다 BIS 비율이 상승하거나 유지했으며 다른 저축은행 모두 다소 하락한 것으로 나타났다. SBI저축은행의 경우 13.55%로 전년 동기 대비 1.19%p 하락했으며 OK저축은행은 0.66%p, 하나저축은행은 2.57%p, 유안타저축은행은 7.46%p 하락했다.

자본건전성 지표는 개선됐으나 일부 저축은행을 제외한 대부분은 다소 악화된 모습이다. 상위 10개사의 고정이하여신(NPL)비율은 지난 3분기 기준 평균 3.49%로 전년 동기 대비 0.05%p 하락하면서 개선된 모습이다.

다만 상상인저축은행과 신한저축은행, SBI저축은행 등을 제외한 OK저축은행과 페퍼저축은행, 웰컴저축은행 등은 지표가 상승했다. OK저축은행은 7.98%로 전년 동기 대비 0.68%p 상승했으며 페퍼저축은행은 0.47%p, 모아저축은행은 0.61%p 상승했다.

은행의 대출채권 등은 건전성이 높은 순서대로 △정상 △요주의 △고정 △회수의문 △추정손실 등으로 분류되고 있으며, 고정이하여신(NPL)은 은행이 보유한 3개월 이상 연체된 대출로 부실채권으로 분류된다.

고정이하여신(NPL)비율은 연체기간이 3개월 이상인 고정·회수의문·추정손실 등 고정이하여신 합계액이 여신총액에서 차지하는 비율로, 고정이하여신(NPL)비율이 높을수록 부실자산이 많은 금융사로 분류된다.
저축은행 전반적으로 총자산이 증가했지만 순이익은 대폭 감소하면서 실적 하락을 면치 못하고 있다. 연이은 기준금리 인상으로 이자비용이 증가하고 금융당국에서 건전성 관리 강화를 위해 대손충당금 적립을 유도하면서 실적이 악화됐다. 오는 4분기 실적은 3분기보다 악화될 것으로 전망된다. 최근 저축은행의 예금금리가 6%를 돌파하는 등 시중은행과의 수신금리 경쟁이 4분기에 본격 반영되면서 이자비용이 더욱 늘어나게 될 것으로 내다보고 있다.

주요 저축은행의 부실 우려가 커지면서 예금자보호한도 상향 조정에 대한 필요성이 다시 제기되고 있다. 현재 저축은행 예금 상품은 예금자보호법에 따라 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 이자를 합해 1인당 최대 5000만원까지 예금보험공사가 보호하고 있다.

예금자보호한도 기준은 지난 2001년 1인당 국내총생산액과 보호되는 예금 등의 규모를 감안해 정해졌다. 1인당 국내총생산(GDP)이 지난 2001년에서 지난해까지 2.7배 증가한 가운데 1인당 국내총생산 대비 예금보호한도 비율은 3.4배에서 1.3배로 떨어지면서 성장한 경제 규모에 맞게 예금보호한도도 확대될 필요가 있다는 지적이 제기된다.

김경찬 기자 kkch@fntimes.com