LCR·예대율 등 규제 완화…코로나19 대응 금융권 자금공급 여력 '최대 394조' 확대

[한국금융신문 정선은 기자] 은행의 유동성커버리지비율(LCR)과 예대율(예수금 대비 대출금 비율) 규제, 증권사 영업용순자본비율(NCR) 규제, 카드사 레버리지 한도 등 금융규제가 한시적으로 풀린다.

금융권에 대한 자본, 유동성, 영업규제 완화를 통해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 자금공급 여력을 최대 394조원 추가 확보한다.

금융위원회와 금융감독원은 국제논의와 금융권 실물경제 지원 역량 강화 등을 위해 이같은 내용을 포함한 '코로나19 대응을 위한 금융규제 유연화 방안'을 마련했다고 19일 밝혔다.
이번 방안은 한시적 유예를 적용하고 원상회복에 충분한 유예기간을 부여하는 것을 기본 방침으로 하고, 금융권 자본규제, 유동성규제, 영업규제 완화를 아우른다.

우선 유동성 규제 관련 은행의 외화 LCR, 통합 LCR 규제비율을 2020년 9월말까지 하향 조정한다.

LCR은 향후 30일간 예상되는 순현금유출액 대비 고유동성 자산의 비율이다. 외화 LCR은 80%에서 70%로, 통합 LCR은 100%에서 85%로 인하한다.

또 100%를 맞춰야 하는 은행 예대율도 2021년 6월말까지 5%p(포인트) 이내 위반에 대해서는 불이익이 없도록 한다. 아울러 올해 취급한 개인사업자대출에 대해서는 가중치를 100%에서 85%로 낮춘다.

저축은행(110% 이하)과 상호금융조합(80∼100% 이하) 예대율도 코로나19 피해기업 만기연장에 따라 10%포인트 이내 위반해도 불이익없이 2021년 6월까지 적용 유예한다.
산금채로 대규모 자금을 공급하는 산업은행에 대해서는 특수성을 고려해 2021년 6월말까지 순안정자금조달비율(NSFR) 규제 적용을 유예해서 10%포인트 내 위반에 대해서 불이익이 발생하지 않게 한다.

보험에서는 채안펀드·증안펀드 출자자금 조달을 위한 RP를 허용하고, 9월말까지 보험사 경영실태평가 시 유동성 지표의 평가등급을 1등급씩 상향 적용하도록 했다.

여전사, 저축은행의 유동성비율도 2021년 6월말까지 10%포인트 이내로 위반해도 불이익이 없게 한시적 적용 유예가 이뤄진다.
이어 자본 적정성 규제 관련해서는 은행, 증권, 보험 등 증안펀드에 출자하는 금융회사의 자본부담 경감한다.

은행의 경우 일반적인 주식 보유 대비 3분의1 위험가중치를 적용(300%→100%) 한다. 보험사(8∼12%)와 증권사(9∼12%)의 증안펀드 출자액에 적용되는 위험값도 일반 ETF 투자 대비 하향 조정해서 각각 6%, 4.5∼6%로 낮춘다.

아울러 은행 BIS비율 산출시 적용하는 '바젤Ⅲ 최종안' 중 신용리스크 산출방법 개편안을 이행기한보다 앞당겨 올해 2분기부터 시행한다.

또 소규모 지방은행을 시스템적 중요은행(D-SIB) 선정에서 제외하고 추가 자본적립의무(1%포인트)도 면제한다.

연계된 거래상대방별 익스포져를 기본자본의 25% 이내로 관리하도록 하는 은행 '거액 익스포져 한도 규제' 정식 시행시기도 2021년 이후로 연기해서 은행들의 기업자금 공급 제약 우려 숨통을 틔운다.

증권사의 기업 대출 채권에 대한 NCR(영업용순자본-총위험액(보유자산X위험값)]/필요유지자기자본) 규제도 완화해 기업 자금 공급을 활성화 하도록 했다.

9월말까지 신규 취급한 기업(부동산 관련 법인은 제외) 대출채권에 대해 만기(최대 2년)까지 위험값 산정기준을 한시적으로 완화한다. 종합금융투자사업자는 신용위험값을 0~32%에서 0~16%로 낮추고, 증권사의 경우 신규 취급한 대출채권(대출금∙사모사채·매입대출채권)에 대해 영업용순자본에서 차감(위험값 100%)하는 대신 거래상대방별 신용위험값(0~32%)을 적용한다.

지주회사 자회사간 신용공여 한도도 한시적으로 풀린다. 자회사의 다른 자회사에 대한 신용공여 한도는 자기자본의 20%로, 자회사의 다른 자회사에 대한 신용공여 합계는 자기자본의 30%로 확대한다.

자산 건전성 규제를 보면, 만기연장·상환유예 대출에 대해 기존 자산건전성 분류 기준을 유지해서 충당금을 추가 적립하는 부담을 해소했다. 미수이자를 회계 상 이자수익으로 인식 가능하다는 법령해석을 발급한다.

이밖에 카드사의 정상적인 영업에 애로가 발생하지 않도록 레버리지 한도를 6배에서 8배로 확대하고, 보험 대면채널 모집시 전화모집(TM) 절차를 준용하도록 허용한다. 저축은행 영업구역 내 의무여신비율도 한시적으로 적용 유예한다.

또 정책금융기관이 적극적인 코로나19 위기 대응에 나설 수 있는 인센티브로 업무증가에 따른 초과근무 수당 등으로 예산상 불이익이 발생하지 않도록 2020년 경영평가 시 감안해 평가키로 했다.

금융당국은 자본부담 경감, 예대율 한시적 완화 등으로 금융업권의 자금공급 여력이 206조~394조원 증가할 것으로 내다보고 있다. 5대 은행이 계열사에 12조9000억원 규모 추가 신용공여도 가능하다고 추산했다.

금융위 측은 "코로나19에 대응해 금융회사의 재무건전성을 유지하는 가운데 중소기업·소상공인 등 실물경제에 대한 금융지원 확대, 금융시장 안정에 기여할 수 있는 금융회사 역량을 강화하겠다"고 말했다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com