작년 장외파생상품 거래액 1경6304조원…역대 최대치 기록

[한국금융신문 홍승빈 기자] 지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모 및 잔액이 역대 최대치를 기록했다. 금융회사 및 기업의 헤지 수요 증가가 주요 원인인 것으로 나타났다.

1일 금융감독원이 발표한 ‘2018년 장외파생상품 거래현황’에 따르면 작년 국내 금융회사의 장외파생상품 총 거래규모는 명목금액 기준 1경6304조원으로 전년 동기(1경3962조원) 대비 16.8% 증가했다.

이자율, 환율, 주가 등 국내외 금융시장의 변동성과 불확실성이 커지고 이에 대한 이자율 스왑 및 통화선도 거래가 증가한 영향이 컸다.
장외파생상품 잔액 또한 9279조원으로 전년 말(7947조원) 대비 16.8% 늘었다. 이자율스왑 잔액이 전년 말 대비 17.2%(832조원) 증가한데 주로 기인했다.

지난해 기초자산별 장외파생상품 거래규모는 ▲통화(1경2538조원, 76.9%) ▲이자율(3493조원, 21.4%) ▲주식(223조원, 1.4%) ▲신용(28조원, 0.2%) 순이었다. 이들 잔액은 ▲이자율(5829조원, 62.8%) ▲통화(3256조원, 35.1%) ▲신용(82조원, 0.9%) 순을 나타냈다.

금융권역별 거래규모는 은행이 1경3528원으로 전체의 83.0%에 달해 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 ▲증권사(12.2%) ▲신탁(자산운용 등 포함 3.5%) 순이었다.

은행은 통화선도(1경337조원)와 이자율스왑(2628조원) 및 통화스왑(402조원) 등 대부분의 장외파생상품에서 가장 큰 거래규모를 보였다.

지난해 중 장외파생상품 금융권역별 잔액은 은행이 7538조원으로 전체 81.2%에 달했다. 증권사(16.0%), 보험(1.6%)이 뒤를 이었다.
지난해 금융회사가 장외파생상품을 중개·주선한 거래규모는 총 197조5000억원으로 전년 동기(150조7000억원)보다 31.1% 증가했다.

주식 관련 장외파생상품의 중개 주선 거래가 전년보다 82.7% 크게 증가했으며, 이는 국내 증권사들의 파생결합증권 헤지를 위한 주식스왑 거래가 증가해 이를 중개 주선한 규모 또한 동반 상승한 데 기인한 것으로 분석된다.

금감원 관계자는 "장외파생상품 거래 증가추세에 대비한 리스크 관리 강화 필요하다"며 “장외파생상품거래의 불투명성과 과도한 거래규모는 시장신뢰 훼손, 유동성 저하 등 금융시장의 시스템 리스크의 확대로 이어질 우려가 있다”고 말했다.

이어 “비청산 장외파생상품 거래에 대한 증거금 교환 의무, 거래 정보저장소(TR) 도입 등 거래의 안정성과 투명성을 제고하기 위한 시장 개혁 프로그램을 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.

홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com