신한은행, 기업여신 심사 빅데이터 점수화 모형 도입

[한국금융신문 정선은 기자] 신한은행은 기업의 정형·비정형 데이터를 점수화(scoring)해 기업여신을 심사하는 기업 CSS(점수제 신용평가)를 도입한다고 21일 밝혔다.

기존에는 기업여신 심사를 개인의 경험과 역량에 기반한 인적 심사 위주로 해왔는데, CSS도입으로 은행 내외의 빅데이터와 통계 모형에 기반한 시스템 심사로 전환하게 됐다.

이번 도입으로 여신 결정을 고도화하고 정확성을 확보할 수 있게 됐다는 게 신한은행 측 설명이다. 또 여신 운용의 효율성이 제고되고 체계화된 리스크 관리로 영업점 직원들의 업무량이 줄어들 것으로 기대되고 있다.
기업 CSS는 신한은행이 지속적으로 추진하고 있는 디지털 전환(DT)의 핵심 과제다. 지난해 개발 후 3개월간 테스트를 거쳐 이번에 전면 도입하게 됐다.

은행 내부 및 외부 신용평가사들이 보유한 과거 10여년 간의 재무 및 비재무 데이터를 통계적으로 분석해 모형을 만들고 국내 은행권 최초로 표준화된 점수를 이용한 의사결정시스템을 구축했다.

신한은행은 지난해 구축한 산업진단 및 예측 시스템을 활용해 업황 변동 및 전망을 반영했다. 과거 수년 간의 부실 사례를 분석해 다차원적으로 부실을 예측할 수 있는 시나리오 기반 부실진단모형을 적용했다.

신한은행 관계자는 “기업 CSS 도입은 기업 여신의 패러다임을 전환하는 플랫폼을 구축했다는데 의미가 있다"고 밝혔다.

한편, 2016년 신설한 디지털R&D센터의 빅데이터와 AI 전문 인력들이 참여해 머신러닝 테스트 모형도 함께 개발했다. 신한은행 측은 " 향후 AI 기반의 모형 도입에 대비하는 등 여신 전반에 걸친 디지털 전환을 지속 추진할 것"이라고 말했다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com