금융위, 신한·하나·KB·농협·우리 'D-SIB' 선정…자본적립 의무↑

[한국금융신문 구혜린 기자] 금융위원회가 신한·하나·KB·농협금융지주와 우리은행을 '시스템적 중요 은행(D-SIB)'으로 선정했다. 이들은 2019년까지 보통주자본비율과 총자본비율 1%를 추가로 적립해야 한다.

금융위원회는 바젤위원회(BCBS) 권고에 따라 신한(신한은행・제주은행)·하나(KEB하나은행)·KB(국민은행)·농협(NH농협은행) 4개 은행지주사와 우리은행을 '시스템적 중요 은행(D-SIB)'으로 선정했다고 27일 밝혔다. 회계연도말 총자산 5조원 이상인 국내 은행 중에서 타 금융회사에 대한 자산, 외화결제규모, 장외파생상품거래 잔액, 가계부채 등을 가중평균치로 산출해 선정했다.

D-SIB 선정이란 정부가 시스템 리스크를 초래할 수 있는 대형 금융기관에 대해 자본비율 감독 강화를 하겠다는 의미다. 바젤위원회가 2016년에 도입했다. 글로벌 시스템적 중요 은행(G-SIB)은 바젤위원회가 글로벌 대형은행을 대상으로 직접 선발하며, D-SIB는 각국 감독당국이 선발한다.
2016년에 시스템적 중요 은행 제도가 도입된 이래로 4개 금융지주사와 우리은행이 선정된 것은 동일하다. KDB산업은행도 금융시스템 영향도 평가 결과 기준점수를 상회했으나, 정부가 지분을 보유하는 공공기관으로 정부 손실보전 조항이 있어 D-SIB에서 제외됐다.

D-SIB에 선정된 은행지주 및 은행은 2019년에 1% 추가자본 적립 의무를 지게 된다. 보통주자본비율은 기본적립비율 4.5%, 자본보전완충자본 2.5%에 D-SIB 추가자본 1%가 더해져 총 8%를 충족해야 한다. 총자본비율은 기본적립비율 8.0%, 자본보전완충자본 2.5%에 D-SIB 추가자본 1%가 더해져 총 11.5%를 충족해야 한다. 신용팽창기에는 최대 2.5%의 경기대응완충자본이 부과될 수도 있다.

금융위는 2016년부터 이들 은행에 단계적으로 추가 자본적립 의무를 부과해왔다. 2016년에 0.25%, 2017년에 0.50%, 올해 0.75% 추가 자본적립 의무를 부과했다. 금융위는 "단계적으로 시행해 2019년에는 1%의 추가 자본적립 의무를 부과할 것"이라며 "다만 D-SIB으로 선정된 은행·은행지주 모두가 2019년 최저적립기준을 상회하고 있어 실질적인 적립 부담은 크지 않을 것"이라고 밝혔다.

구혜린 기자 hrgu@fntimes.com